n***i
发帖数: 777 | 1 我知道有些trading platform 提供这个数据
我用 IB， 有人知道IB可以看这个吗？如果不可以 有什么网站可以推荐看 |
V******k
发帖数: 28 | 2 直接差分就是risk-neutral probability.
比如周五到期的spy，strike206和205.5put现在分别$0.31,$0.24，那跌到206以下市场
目前price in的概率就是大约7%。 |
t***l
发帖数: 3644 | |
u******n
发帖数: 5727 | 4 借人气问问那些个概率都怎么算的，准确的概率高吗。。 |
t***l
发帖数: 3644 | 5 青蛙弱弱的问这些奥普信是American style会影响计算implied概率分布吗？ |
V******k
发帖数: 28 | 6 三天到期还discount factor, american style... 还没rounding error影响大
【在 t***l 的大作中提到】
: 青蛙弱弱的问这些奥普信是American style会影响计算implied概率分布吗？
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t***l
发帖数: 3644 | |
n***i
发帖数: 777 | 8 谢谢， 这是什么原理？ 每个点位上查分都是哪个点位的otm probability 吗？
【在 V******k 的大作中提到】
: 直接差分就是risk-neutral probability.
: 比如周五到期的spy，strike206和205.5put现在分别$0.31,$0.24，那跌到206以下市场
: 目前price in的概率就是大约7%。
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t***l
发帖数: 3644 | 9 对了大牛青蛙觉得这是forward measure下的implied distribution，不是risk
neutral measure
别以为我们青蛙读书少就忽悠我们啊 |
V******k
发帖数: 28 | 10 好较真啊。。。
好 你书读的多。。。
三天的forward measure和Q差别不大。numeraire converge，所以implied
distribution也converge
【在 t***l 的大作中提到】
: 对了大牛青蛙觉得这是forward measure下的implied distribution，不是risk
: neutral measure
: 别以为我们青蛙读书少就忽悠我们啊
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t***l
发帖数: 3644 | |
t***l
发帖数: 3644 | |
