n******k 发帖数: 501 | |
L***s 发帖数: 1148 | |
j**s 发帖数: 1518 | 3 "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square
root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return.
The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points
."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断,之后就好算了 |
L***s 发帖数: 1148 | 4
SPX 所有strike的ATM和OTM的put/call 平均一下
https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
again,你为什么要自己算
【在 L***s 的大作中提到】 : 金融课作业?你确定你要自己算?
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n******k 发帖数: 501 | |
n******k 发帖数: 501 | 6 有现成的程序吗????
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
【在 j**s 的大作中提到】 : "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square : root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return. : The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points : ."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断,之后就好算了
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w*******1 发帖数: 177 | 7
你无法套用个股上,因为本身计算的就用到sp500股票波动的30日方差。对于个股没有
意义。
【在 n******k 的大作中提到】 : 打算套用在个股上。。。。
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W*******e 发帖数: 590 | 8 不错。同问。打算开始自己code. R 不熟,不过也可整明白,python 的最好。大牛们
带带路? |
W*******e 发帖数: 590 | 9 看定义,既然是variance. 应该跟涨跌无关才对,大涨也可vix大涨,只要randomness
大。大牛给讲讲
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
【在 j**s 的大作中提到】 : "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square : root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return. : The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points : ."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断,之后就好算了
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j**s 发帖数: 1518 | 10 不是大牛。。道理是这样,一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比上涨的
时候大
也有vix和大盘一起涨的时候
randomness
【在 W*******e 的大作中提到】 : 看定义,既然是variance. 应该跟涨跌无关才对,大涨也可vix大涨,只要randomness : 大。大牛给讲讲 : : : "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the : square : : root of the expected 30-day variance (var) of the S
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n******k 发帖数: 501 | 11 It's variance swap rate, not just variance.
不晓得如何算
: 不是大牛。。道理是这样,一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比
上涨的
: 时候大
: 也有vix和大盘一起涨的时候
: randomness
【在 j**s 的大作中提到】 : 不是大牛。。道理是这样,一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比上涨的 : 时候大 : 也有vix和大盘一起涨的时候 : : randomness
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j**s 发帖数: 1518 | 12 那个定义是我google的,没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
【在 n******k 的大作中提到】 : It's variance swap rate, not just variance. : 不晓得如何算 : : : 不是大牛。。道理是这样,一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比 : 上涨的 : : 时候大 : : 也有vix和大盘一起涨的时候 : : randomness :
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n******k 发帖数: 501 | 13 用现成的感觉像是被关门打狗。。。
: 那个定义是我google的,没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
【在 j**s 的大作中提到】 : 那个定义是我google的,没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
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n******k 发帖数: 501 | |