i******3 发帖数: 376 | 1 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90! |
w********9 发帖数: 8613 | 2 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒
过来。 |
x******h 发帖数: 13678 | |
J***K 发帖数: 140 | 4 IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
差不多空1000,马金3000 |
w********9 发帖数: 8613 | 5
没看懂。
margin requirement 到底是百分之几十啊?
【在 J***K 的大作中提到】 : IB把VIX系列的做空马金大大提高了。 : 差不多空1000,马金3000
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J***K 发帖数: 140 | 6
做空看样子是三倍马金。
就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix
【在 w********9 的大作中提到】 : : 没看懂。 : margin requirement 到底是百分之几十啊?
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w********9 发帖数: 8613 | 7
这个太凶残了吧?按规矩不应该超过100%吧?
【在 J***K 的大作中提到】 : : 做空看样子是三倍马金。 : 就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix
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g*****1 发帖数: 1121 | 8 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么 |
w********9 发帖数: 8613 | 9
几年牛市让一大帮人觉得short 它总是赚钱
【在 g*****1 的大作中提到】 : 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
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r*****t 发帖数: 712 | 10 对,我觉得这周ib大幅提高做空vix产品的margin,对shorter打击很大,uvxy这周应该
是被squeeze了。
【在 J***K 的大作中提到】 : IB把VIX系列的做空马金大大提高了。 : 差不多空1000,马金3000
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r*****t 发帖数: 712 | 11 不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
uvxy short恢复起来比svxy long更快。
【在 g*****1 的大作中提到】 : 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
|
k***e 发帖数: 210 | 12 但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖,
即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率,
应该是赚钱的。
不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最
后保险公司还是赚钱的
不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
【在 w********9 的大作中提到】 : 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。 : 股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒 : 过来。
|
k***e 发帖数: 210 | 13 但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所
以long svxy不一定不好。
长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏
【在 r*****t 的大作中提到】 : 不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么 : uvxy short恢复起来比svxy long更快。
|
w*j 发帖数: 6104 | 14 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说
不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不
一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。
掌握仓位是关键。
【在 k***e 的大作中提到】 : 但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所 : 以long svxy不一定不好。 : 长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏
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S**********r 发帖数: 553 | 15 vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
【在 w*j 的大作中提到】 : 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说 : 不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不 : 一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。 : 掌握仓位是关键。
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w*j 发帖数: 6104 | 16 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
这些都是百年一遇。但也不可不防。
【在 S**********r 的大作中提到】 : vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和 : 中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你 : 有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。 : 其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix : short. : SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。 : 看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
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k***e 发帖数: 210 | 17 有人模拟了04到14年svxy的数据,0809年的时候跌掉90%,但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位,控制好仓位 还要有大心脏
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】 : 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74. : vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。 : 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。 : SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。 : SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY : 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问 : 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。 : 这些都是百年一遇。但也不可不防。
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F*****O 发帖数: 338 | 18 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
一个月内UVXY就会回到35以下。
当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
n***i 发帖数: 777 | 19 过一周回头看 是很大概率不应该止损的 玩高风险的东西就是绕不过fear 比较一切皆
有可能
[在 FordCEO (taurus) 的大作中提到:]
:现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
:一个月内UVXY就会回到35以下。
:当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
r*****t 发帖数: 712 | 20 空不了了,ib把保证金提高到很高了。
【在 F*****O 的大作中提到】 : 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。 : 一个月内UVXY就会回到35以下。 : 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
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c******a 发帖数: 4400 | 21 sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
calls are quite expensive. There is little gap between strikes
【在 k***e 的大作中提到】 : 但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖, : 即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率, : 应该是赚钱的。 : 不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最 : 后保险公司还是赚钱的 : 不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
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F*****O 发帖数: 338 | 22 尼玛, 一天就到35以下了。
【在 F*****O 的大作中提到】 : 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。 : 一个月内UVXY就会回到35以下。 : 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
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w********9 发帖数: 8613 | 23 Etrade也提高了margin requirement
好像long和short都是100%
其实这对short sellers更不利 |
w********9 发帖数: 8613 | 24 有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了 |
w********9 发帖数: 8613 | 25
做多应该受到了一定程度的鼓舞
【在 w********9 的大作中提到】 : 有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了
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E***r 发帖数: 1037 | 26 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
原因有三:
1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall
2. positive Theta,一直挣时间价值
3. IV contraction works in your favor
第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
(这点如果不理解,以后再专门开贴讲)。
而 UVXY 和 VXX 恰好相反,股价下跌时 IV 下降,
你如果 short OTM call vertical,这里的 IV contraction 会放大你的收益。
OTM
【在 c******a 的大作中提到】 : sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM : calls are quite expensive. There is little gap between strikes
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s*****s 发帖数: 255 | 27 赞一下。
【在 E***r 的大作中提到】 : 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit : 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会 : 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX : UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品 : 原因有三: : 1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall : 2. positive Theta,一直挣时间价值 : 3. IV contraction works in your favor : 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的, : 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
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z****n 发帖数: 3189 | 28 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
不过short uvxy一定是要交手续费的吧
【在 i******3 的大作中提到】 : 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500. : 虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs : 因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!
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w*j 发帖数: 6104 | 29 uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。
上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。
【在 z****n 的大作中提到】 : 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。 : 不过short uvxy一定是要交手续费的吧
|
s**w 发帖数: 499 | 30 你这个凭想当然下结论,把胡猜拿来当论据,结论怎么可能对?
你看看你帖子下面那位,人家说话是有根据的,人家查过2004年以来SVXY的股价,才下
结论。你什么都不知道,就SVXY动不动跌99%。
SVXY历史上从来没跌过99%。最多的是2004年到2009年从$1.5到$20再到$1.5.那是跌92.
5%
。但是跌92.5%它也不过跌回到原价。
IBM 从2004年到2009年从$99到$68,它跌了31%,但是它是亏了31%,而SVXY它还没亏,
你说抓哪一个合算?
说什么SVXY跌下去“一辈子都回不了本了”,完全不懂SVXY的机制,这不是乱下结论吗?
SVXY2009年跌到$1.5,现在是$80,这说明它是“一辈子都回不了本了”吗?
说话不要离事实太远。
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】 : 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74. : vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。 : 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。 : SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。 : SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY : 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问 : 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。 : 这些都是百年一遇。但也不可不防。
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E***r 发帖数: 1037 | 31 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?
【在 w*j 的大作中提到】 : uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。 : 上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。
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w*j 发帖数: 6104 | 32 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的
仓位。
【在 E***r 的大作中提到】 : 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?
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E***r 发帖数: 1037 | 33 什么 DTE 和 moneyness?
【在 w*j 的大作中提到】 : 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的 : 仓位。 :
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W**********n 发帖数: 70 | 34 uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是
defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
close short leg两边通吃。
vix低位可以考虑。 |
E***r 发帖数: 1037 | 35 两腿开大一点就可以了
比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
risk
时间稍微卖远一点,比如两个月以上
仓位控制好,保证金最好不要超过10%
然后不断地 roll down and roll forward
(roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
要点就是控制仓位,宁可装死也不要割肉,一路 short 下去。
【在 W**********n 的大作中提到】 : uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是 : defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再 : close short leg两边通吃。 : vix低位可以考虑。
|
W**********n 发帖数: 70 | 36 uvxy short call只要不爆仓,roll是一定能回来的。这个确实是short call的一大好
处。 |
r*****t 发帖数: 712 | 37 为什么要选两个月以上的?那些option的theta kick in比较慢啊
【在 E***r 的大作中提到】 : 两腿开大一点就可以了 : 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call : 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail : risk : 时间稍微卖远一点,比如两个月以上 : 仓位控制好,保证金最好不要超过10% : 然后不断地 roll down and roll forward : (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade, : 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以; : 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
|
c******a 发帖数: 4400 | 38 没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?
【在 E***r 的大作中提到】 : 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit : 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会 : 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX : UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品 : 原因有三: : 1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall : 2. positive Theta,一直挣时间价值 : 3. IV contraction works in your favor : 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的, : 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
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w********9 发帖数: 8613 | 39 Margin requirement is very high for shorting
It is much harder to drive it down than it was just a couple of weeks ago |
i***e 发帖数: 648 | 40
这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道
的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?
【在 E***r 的大作中提到】 : 两腿开大一点就可以了 : 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call : 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail : risk : 时间稍微卖远一点,比如两个月以上 : 仓位控制好,保证金最好不要超过10% : 然后不断地 roll down and roll forward : (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade, : 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以; : 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
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w********9 发帖数: 8613 | 41 如果一个人在s价格做空n股,那么ns就是本
如果uvxy上升的百分比是p,那么100%的margin requirement就要求户头在原来就bi本
要多出2pns,否则会有margin call
因此现在直接做空比以前难多了 |
w********9 发帖数: 8613 | 42 这样就可以理解为什么最近出现了很大的short squeeze
肯定是有不少shorts被burned了 |
b*********s 发帖数: 3863 | 43 赞
我卖atm naked call , 控制好仓位很关键,这样不会影响到日常生活,花的时间也少
今后会尝试买两周左右时间到期的 way out of money call
timing is everything
【在 E***r 的大作中提到】 : 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit : 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会 : 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX : UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品 : 原因有三: : 1. 干股难以借到,而且 short interest 高,还容易被 recall : 2. positive Theta,一直挣时间价值 : 3. IV contraction works in your favor : 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的, : 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
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E***r 发帖数: 1037 | 44 关于 IV contraction 的时候哪条 leg 折损得更快,
我举个例子好了,今天新鲜出炉的 ER play——
TJX IV crashes after earning announcement
离股价远的 long legs 崩的百分数更高(如图 65P 75C 直接清零),
但 ATM 的 short 70P 70C 由于价格高,所以崩的绝对值比 long legs 高
【在 c******a 的大作中提到】 : 没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?
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E***r 发帖数: 1037 | 45 的确如此,其实就是博弈。期权本来就是零和游戏,考虑交易费是负和。
卖期权的人越来越多,价格越来越便宜(IV 长期处于低位),
最后大家都挣不到钱,或者为了挣那点小钱要承担巨大的风险。
一个突发事件,卖家都得赔进去。
【在 i***e 的大作中提到】 : : 这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道 : 的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?
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w********9 发帖数: 8613 | 46 UVXY跟以前比很不一样了。反弹比以前凶多了。虽然降得也还那样快。 |
w********9 发帖数: 8613 | 47 炒了个底
零碎卖掉了
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 600 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 100 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 30 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 537 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 105 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 628 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 200 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 800 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit |
w********9 发帖数: 8613 | 48 上40都不会奇怪
做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高 |
w********9 发帖数: 8613 | 49 再次出现short squeez了。我不明白这个最近都squeeze了几次,为啥有人在每次的高
点下去30%以上还在做空。
现在到30-32都可以买了。现在的底在慢慢变高。 |
w********9 发帖数: 8613 | |
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w********9 发帖数: 8613 | 51 好猛,头都不回了
我很多数次告诉本版不要随便乱做空这个,大家都去做空squeeze起来就是这样 |
w*j 发帖数: 6104 | 52 川总当选后,VIX居然从来没上过20。 不正常。 我觉得VIX应该上20,UVXY 上1
00。 |
w********9 发帖数: 8613 | 53
39.64
【在 w********9 的大作中提到】 : 上40都不会奇怪 : 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高
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w********9 发帖数: 8613 | 54
39.84
非常接近了
【在 w********9 的大作中提到】 : 上40都不会奇怪 : 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高
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c**2 发帖数: 8496 | 55 buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks. |
w********9 发帖数: 8613 | 56
过了41.
这次shorts是又惨了。
【在 w********9 的大作中提到】 : : 39.84 : 非常接近了
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E******y 发帖数: 614 | 57 今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX. |
w********9 发帖数: 8613 | 58 这么多次Short squeeze 后UVXY再下30是很困难的
由于过去做空的人总是得手,这个已经是被overly shorted了,我在etrade借不到(我
只是试一下情况并不想做空)。shorting这个做过头了,这玩意现在变得有点硬了,
shorts之间也开始出现些问题了:-
以后可以在34下逐渐抄底了
现在不少shorts应该是有margin calls了 |
c**2 发帖数: 8496 | 59 Placed an order sell at 75.6 around 10am, just found it was filled. sold
too early (now at 76.4) but at least I pocketed the $1200 profit safely in
24 hours.
【在 c**2 的大作中提到】 : buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month. : bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.
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E******y 发帖数: 614 | 60 今天开盘买入XIV.
【在 E******y 的大作中提到】 : 今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
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f**********n 发帖数: 258 | |
E***r 发帖数: 1037 | |
j*********e 发帖数: 63 | 63 如果两年只亏了这一次,而且也亏得不多。说明你short UVXY call做得很成功啊。炒
股票,两年选股也不只错一次。
我也考虑小小的试试。
[在 ilovewc3 (Kobe) 的大作中提到:]
:我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
:虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
:因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90! |
i******3 发帖数: 376 | 64 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90! |
w********9 发帖数: 8613 | 65 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒
过来。 |
x******h 发帖数: 13678 | |
J***K 发帖数: 140 | 67 IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
差不多空1000,马金3000 |
w********9 发帖数: 8613 | 68
没看懂。
margin requirement 到底是百分之几十啊?
【在 J***K 的大作中提到】 : IB把VIX系列的做空马金大大提高了。 : 差不多空1000,马金3000
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J***K 发帖数: 140 | 69
做空看样子是三倍马金。
就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix
【在 w********9 的大作中提到】 : : 没看懂。 : margin requirement 到底是百分之几十啊?
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w********9 发帖数: 8613 | 70
这个太凶残了吧?按规矩不应该超过100%吧?
【在 J***K 的大作中提到】 : : 做空看样子是三倍马金。 : 就是说你账户有9k,最多做空3k的uvxy或者tvix
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g*****1 发帖数: 1121 | 71 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么 |
w********9 发帖数: 8613 | 72
几年牛市让一大帮人觉得short 它总是赚钱
【在 g*****1 的大作中提到】 : 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
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r*****t 发帖数: 712 | 73 对,我觉得这周ib大幅提高做空vix产品的margin,对shorter打击很大,uvxy这周应该
是被squeeze了。
【在 J***K 的大作中提到】 : IB把VIX系列的做空马金大大提高了。 : 差不多空1000,马金3000
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r*****t 发帖数: 712 | 74 不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
uvxy short恢复起来比svxy long更快。
【在 g*****1 的大作中提到】 : 其实我一直不明白为什么要short UVXY,直接买SVXY不是一样的么
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k***e 发帖数: 210 | 75 但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖,
即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率,
应该是赚钱的。
不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最
后保险公司还是赚钱的
不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
【在 w********9 的大作中提到】 : 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。 : 股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次,竟然还有人没醒 : 过来。
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k***e 发帖数: 210 | 76 但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所
以long svxy不一定不好。
长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏
【在 r*****t 的大作中提到】 : 不一样,svxy的震荡损耗不利于long,uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么 : uvxy short恢复起来比svxy long更快。
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w*j 发帖数: 6104 | 77 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说
不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不
一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。
掌握仓位是关键。
【在 k***e 的大作中提到】 : 但是因为vix future绝大多数时候contango,contango的增益大于svxy的震荡损耗,所 : 以long svxy不一定不好。 : 长期long收益应该不错,但是短期波动挺大,要有大心脏
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S**********r 发帖数: 553 | 78 vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
【在 w*j 的大作中提到】 : 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说 : 不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不 : 一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。 : 掌握仓位是关键。
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w*j 发帖数: 6104 | 79 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。
SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY
没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问
题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
这些都是百年一遇。但也不可不防。
【在 S**********r 的大作中提到】 : vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了,都recession和 : 中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你 : 有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。 : 其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix : short. : SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。 : 看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
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k***e 发帖数: 210 | 80 有人模拟了04到14年svxy的数据,0809年的时候跌掉90%,但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位,控制好仓位 还要有大心脏
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】 : 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74. : vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。 : 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。 : SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。 : SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY : 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问 : 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。 : 这些都是百年一遇。但也不可不防。
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F*****O 发帖数: 338 | 81 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
一个月内UVXY就会回到35以下。
当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
n***i 发帖数: 777 | 82 过一周回头看 是很大概率不应该止损的 玩高风险的东西就是绕不过fear 比较一切皆
有可能
[在 FordCEO (taurus) 的大作中提到:]
:现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
:一个月内UVXY就会回到35以下。
:当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
r*****t 发帖数: 712 | 83 空不了了,ib把保证金提高到很高了。
【在 F*****O 的大作中提到】 : 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。 : 一个月内UVXY就会回到35以下。 : 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
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c******a 发帖数: 4400 | 84 sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
calls are quite expensive. There is little gap between strikes
【在 k***e 的大作中提到】 : 但是如果一直卖call spread来做空uvxy,spread的概率在70%左右,每个月不停的卖, : 即使有个别时候uvxy爆表,uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率, : 应该是赚钱的。 : 不过前提是要一直卖,就像保险公司卖给很多人premium,个别的事故即使赔很多,最 : 后保险公司还是赚钱的 : 不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
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F*****O 发帖数: 338 | 85 尼玛, 一天就到35以下了。
【在 F*****O 的大作中提到】 : 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。 : 一个月内UVXY就会回到35以下。 : 当然, 1500刀的纸面损失都承受不了的, 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
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w********9 发帖数: 8613 | 86 Etrade也提高了margin requirement
好像long和short都是100%
其实这对short sellers更不利 |
w********9 发帖数: 8613 | 87 有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了 |
w********9 发帖数: 8613 | 88
做多应该受到了一定程度的鼓舞
【在 w********9 的大作中提到】 : 有了最近的short squeezes,在34以下做空的人会少很多了
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E***r 发帖数: 1037 | 89 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX
UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
原因有三:
1. 干股难以借到,还容易被召回
2. positive Theta,一直挣时间价值
3. IV contraction works in your favor
第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的,
你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
(这点如果不理解,以后再专门开贴讲)。
而 UVXY 和 VXX 恰好相反,股价下跌时 IV 下降,
你如果 short OTM call vertical,这里的 IV contraction 会放大你的收益。
OTM
【在 c******a 的大作中提到】 : sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM : calls are quite expensive. There is little gap between strikes
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s*****s 发帖数: 255 | 90 赞一下。
【在 E***r 的大作中提到】 : 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit : 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会 : 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX : UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品 : 原因有三: : 1. 干股难以借到,还容易被召回 : 2. positive Theta,一直挣时间价值 : 3. IV contraction works in your favor : 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的, : 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
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z****n 发帖数: 3189 | 91 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
不过short uvxy一定是要交手续费的吧
【在 i******3 的大作中提到】 : 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500. : 虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs : 因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90!
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w*j 发帖数: 6104 | 92 uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。
上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。
【在 z****n 的大作中提到】 : 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。 : 不过short uvxy一定是要交手续费的吧
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s**w 发帖数: 499 | 93 你这个凭想当然下结论,把胡猜拿来当论据,结论怎么可能对?
你看看你帖子下面那位,人家说话是有根据的,人家查过2004年以来SVXY的股价,才下
结论。你什么都不知道,就SVXY动不动跌99%。
SVXY历史上从来没跌过99%。最多的是2004年到2009年从$1.5到$20再到$1.5.那是跌92.
5%
。但是跌92.5%它也不过跌回到原价。
IBM 从2004年到2009年从$99到$68,它跌了31%,但是它是亏了31%,而SVXY它还没亏,
你说抓哪一个合算?
说什么SVXY跌下去“一辈子都回不了本了”,完全不懂SVXY的机制,这不是乱下结论吗?
SVXY2009年跌到$1.5,现在是$80,这说明它是“一辈子都回不了本了”吗?
说话不要离事实太远。
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】 : 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74. : vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。 : 当然SVXY主要是下月的期货,肯定没这么大的波动。 : SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。 : SVXY就怕一次受很大的伤害,可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据,SVXY : 没受过大的伤害,不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY,我估计跌99%问 : 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。 : 这些都是百年一遇。但也不可不防。
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E***r 发帖数: 1037 | 94 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?
【在 w*j 的大作中提到】 : uvxy 明天可能就新低了,但svxy 明天不可能新高。 : 上周空uvxy 现在可能赢利了,但上周买svxy可能还是套的。
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w*j 发帖数: 6104 | 95 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的
仓位。
【在 E***r 的大作中提到】 : 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么?
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E***r 发帖数: 1037 | 96 什么 DTE 和 moneyness?
【在 w*j 的大作中提到】 : 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过20%的 : 仓位。 :
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W**********n 发帖数: 70 | 97 uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是
defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
close short leg两边通吃。
vix低位可以考虑。 |
E***r 发帖数: 1037 | 98 两腿开大一点就可以了
比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail
risk
时间稍微卖远一点,比如两个月以上
仓位控制好,保证金最好不要超过10%
然后不断地 roll down and roll forward
(roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade,
比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以;
今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
要点就是控制仓位,宁可装死也不要割肉,一路 short 下去。
【在 W**********n 的大作中提到】 : uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit,太大损失虽然是 : defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再 : close short leg两边通吃。 : vix低位可以考虑。
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W**********n 发帖数: 70 | 99 uvxy short call只要不爆仓,roll是一定能回来的。这个确实是short call的一大好
处。 |
r*****t 发帖数: 712 | 100 为什么要选两个月以上的?那些option的theta kick in比较慢啊
【在 E***r 的大作中提到】 : 两腿开大一点就可以了 : 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call : 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail : risk : 时间稍微卖远一点,比如两个月以上 : 仓位控制好,保证金最好不要超过10% : 然后不断地 roll down and roll forward : (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade, : 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以; : 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
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c******a 发帖数: 4400 | 101 没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?
【在 E***r 的大作中提到】 : 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit : 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会 : 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX : UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品 : 原因有三: : 1. 干股难以借到,还容易被召回 : 2. positive Theta,一直挣时间价值 : 3. IV contraction works in your favor : 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的, : 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
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w********9 发帖数: 8613 | 102 Margin requirement is very high for shorting
It is much harder to drive it down than it was just a couple of weeks ago |
i***e 发帖数: 648 | 103
这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道
的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?
【在 E***r 的大作中提到】 : 两腿开大一点就可以了 : 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call : 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中,但消除了 naked short 的 tail : risk : 时间稍微卖远一点,比如两个月以上 : 仓位控制好,保证金最好不要超过10% : 然后不断地 roll down and roll forward : (roll 的时机无定法,各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade, : 比如上周四周五,profit target 可以设高一点,75% max credit 都可以; : 今天才开始 short 的,可能保守一点,将来30% profit 就要 roll 了)
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w********9 发帖数: 8613 | 104 如果一个人在s价格做空n股,那么ns就是本
如果uvxy上升的百分比是p,那么100%的margin requirement就要求户头在原来就bi本
要多出2pns,否则会有margin call
因此现在直接做空比以前难多了 |
w********9 发帖数: 8613 | 105 这样就可以理解为什么最近出现了很大的short squeeze
肯定是有不少shorts被burned了 |
b*********s 发帖数: 3863 | 106 赞
我卖atm naked call , 控制好仓位很关键,这样不会影响到日常生活,花的时间也少
今后会尝试买两周左右时间到期的 way out of money call
timing is everything
【在 E***r 的大作中提到】 : 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit : 虽然现在才说已经马后炮了,但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会 : 这货 IV overstates HV 的程度,已经远远超过了 SPX : UVXY(和 VXX)是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品 : 原因有三: : 1. 干股难以借到,还容易被召回 : 2. positive Theta,一直挣时间价值 : 3. IV contraction works in your favor : 第3点要解释一下:一般的股票,下跌时候 IV 是上升的, : 你如果 short OTM call vertical,IV的升高会 dampen your directional gain
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E***r 发帖数: 1037 | 107 关于 IV contraction 的时候哪条 leg 折损得更快,
我举个例子好了,今天新鲜出炉的 ER play——
TJX IV crashes after earning announcement
离股价远的 long legs 崩的百分数更高(如图 65P 75C 直接清零),
但 ATM 的 short 70P 70C 由于价格高,所以崩的绝对值比 long legs 高
【在 c******a 的大作中提到】 : 没懂,IV contraction,long leg的otm call不是折损的更快?
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E***r 发帖数: 1037 | 108 的确如此,其实就是博弈。期权本来就是零和游戏,考虑交易费是负和。
卖期权的人越来越多,价格越来越便宜(IV 长期处于低位),
最后大家都挣不到钱,或者为了挣那点小钱要承担巨大的风险。
一个突发事件,卖家都得赔进去。
【在 i***e 的大作中提到】 : : 这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢(或大概率)赢得策略,知道 : 的人都去做,或做的人多了,盈利机会很快就会消失吧?
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w********9 发帖数: 8613 | 109 UVXY跟以前比很不一样了。反弹比以前凶多了。虽然降得也还那样快。 |
w********9 发帖数: 8613 | 110 炒了个底
零碎卖掉了
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 600 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 100 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 30 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 537 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 105 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 628 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 200 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 800 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit |
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w********9 发帖数: 8613 | 111 上40都不会奇怪
做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高 |
w********9 发帖数: 8613 | 112 再次出现short squeez了。我不明白这个最近都squeeze了几次,为啥有人在每次的高
点下去30%以上还在做空。
现在到30-32都可以买了。现在的底在慢慢变高。 |
w********9 发帖数: 8613 | |
w********9 发帖数: 8613 | 114 好猛,头都不回了
我很多数次告诉本版不要随便乱做空这个,大家都去做空squeeze起来就是这样 |
w*j 发帖数: 6104 | 115 川总当选后,VIX居然从来没上过20。 不正常。 我觉得VIX应该上20,UVXY 上1
00。 |
w********9 发帖数: 8613 | 116
39.64
【在 w********9 的大作中提到】 : 上40都不会奇怪 : 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高
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w********9 发帖数: 8613 | 117
39.84
非常接近了
【在 w********9 的大作中提到】 : 上40都不会奇怪 : 做空的人太多了,但是情况变了:股市震荡性变弱,marging requirement大幅提高
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c**2 发帖数: 8496 | 118 buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks. |
w********9 发帖数: 8613 | 119
过了41.
这次shorts是又惨了。
【在 w********9 的大作中提到】 : : 39.84 : 非常接近了
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E******y 发帖数: 614 | 120 今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX. |
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w********9 发帖数: 8613 | 121 这么多次Short squeeze 后UVXY再下30是很困难的
由于过去做空的人总是得手,这个已经是被overly shorted了,我在etrade借不到(我
只是试一下情况并不想做空)。shorting这个做过头了,这玩意现在变得有点硬了,
shorts之间也开始出现些问题了:-
以后可以在34下逐渐抄底了
现在不少shorts应该是有margin calls了 |
c**2 发帖数: 8496 | 122 Placed an order sell at 75.6 around 10am, just found it was filled. sold
too early (now at 76.4) but at least I pocketed the $1200 profit safely in
24 hours.
【在 c**2 的大作中提到】 : buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month. : bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.
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E******y 发帖数: 614 | 123 今天开盘买入XIV.
【在 E******y 的大作中提到】 : 今天开盘卖了XIV,买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
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f**********n 发帖数: 258 | |
E***r 发帖数: 1037 | |
j*********e 发帖数: 63 | 126 如果两年只亏了这一次,而且也亏得不多。说明你short UVXY call做得很成功啊。炒
股票,两年选股也不只错一次。
我也考虑小小的试试。
[在 ilovewc3 (Kobe) 的大作中提到:]
:我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
:虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
:因为最近让我想起了2015年7月到9月! uvxy从$20涨到了$90! |
w*****0 发帖数: 199 | 127 uvxy是不是在xiv很高的时候没法short? |
w*****0 发帖数: 199 | 128 uvxy是不是在xiv很高的时候没法short? |
m****i 发帖数: 18 | 129 long svxy亏再多就是买的正股钱,short uvxy可是有可能血本无归哦,而且short
uvxy的做空费有是20%
总而言之,这两只股对仓控要求太高
【在 w*j 的大作中提到】 : 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15,真的这几天到30,(不要跟我说 : 不可能). 你SVXY可能跌95%,再回来要涨20倍。short UVXY不 : 一样,哪怕涨10倍,只要不爆仓,就肯定可以挣钱。 : 掌握仓位是关键。
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