B******y
发帖数: 2255 | 1 用类似吹沙的算法模拟了下ZNGA的筹码分布状况，1月25日和2月3日的，假定这中间每
天成交量有30%是庄家对倒（包括散户在同一个价位上进出，就是那种没赚钱的状况）。
那么到2月3日有50%的市场仓位是在$12以上建的，如果庄家在1月26日仓位占总流通股
的50%，那么他大概已经赚了$50-75 million.
俺想观察本周ZNGA支撑和压力价位和筹码分布的关系，欢迎各位大牛们分析。 |
f******e
发帖数: 6488 | 2 很有意思的探讨，
只是这个假定带来很大的不确定性 |
B******y
发帖数: 2255 | 3 庄家对倒自家仓位是干扰筹码模拟的主要行为。ZNGA上周总换手率大概1.4，嘿嘿，所
以假设中间有一定比例的对倒。俺也假设了10%/20%等对倒率，模拟结果图形类似，只
是高价位的筹码比例更大一点。 |
r******9
发帖数: 2632 | 4 How is this different from price-volume histogram?
）。
【在 B******y 的大作中提到】
: 用类似吹沙的算法模拟了下ZNGA的筹码分布状况，1月25日和2月3日的，假定这中间每
: 天成交量有30%是庄家对倒（包括散户在同一个价位上进出，就是那种没赚钱的状况）。
: 那么到2月3日有50%的市场仓位是在$12以上建的，如果庄家在1月26日仓位占总流通股
: 的50%，那么他大概已经赚了$50-75 million.
: 俺想观察本周ZNGA支撑和压力价位和筹码分布的关系，欢迎各位大牛们分析。
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l******n
发帖数: 507 | |
B******y
发帖数: 2255 | 6 主要区别是price-volume只考虑当前绘图时间段内的成交量按成交价格的分布，但无法
知道该股全体筹码的价格分布。如果绘图时间短，所显示的总volume远小于总
outstanding share数，如果绘图时间长，显示的总volume远大于总outstanding share
数，跟当前的全体筹码价格分布区别很大。
而筹码分布就是从头模拟全体筹码的动态变化过程，这里面要假设每天成交量所对应的
筹码是从那些价位变动过来的。一般是假定从前一个分布的各个价位均匀变来，这个假
设与真实情况的差异会影响最后结果的精确程度。
【在 r******9 的大作中提到】
: How is this different from price-volume histogram?
:
: ）。
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j********e
发帖数: 1192 | 7 这个容易失之毫厘，谬以千里吧
share
【在 B******y 的大作中提到】
: 主要区别是price-volume只考虑当前绘图时间段内的成交量按成交价格的分布，但无法
: 知道该股全体筹码的价格分布。如果绘图时间短，所显示的总volume远小于总
: outstanding share数，如果绘图时间长，显示的总volume远大于总outstanding share
: 数，跟当前的全体筹码价格分布区别很大。
: 而筹码分布就是从头模拟全体筹码的动态变化过程，这里面要假设每天成交量所对应的
: 筹码是从那些价位变动过来的。一般是假定从前一个分布的各个价位均匀变来，这个假
: 设与真实情况的差异会影响最后结果的精确程度。
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