s*****i
发帖数: 1781 | 1 scottrade里面的工具比如即时报价交易系统如何用？
点击就是下载一个 .jnlp的文件，而且这个文件不知道如何打开，用IE打开好像不对。 |
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b**********9
发帖数: 442 | 2 下面是原信，什么内容都没有啊！
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寄信人: jubiwon (jubiwon)
标 题: Re: 交易系统和策略
发信站: 未名空间 (Sat Mar 21 16:46:26 2015)
来 源: 98. |
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发帖数: 1 | 4 为啥我的交易系统里面只有call和call vertical,没有call spread |
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J**********y
发帖数: 1891 | 5 诚聘自动交易系统和FIX编程老师和顾问
小弟在工作之余，在初学FIX编程，目标是把自己的TRADING PLATFORM和BROKERAGE连起
来，总觉的学不会，学不快，还请专家指点。
报酬好说，
非常感谢。 |
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ie
发帖数: 1350 | 6 想像那些页面一样，加入visa，master交易系统，不知道
去那里买这样的服务，可以放在需要的主页上。
我自己是不敢了，万一玩完，我就bye了，呵呵。
谢了 |
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t*******e
发帖数: 684 | 7 真不错。基本是relational database为核心的架构。最重要的一步是读写数据分开。
只读的放入mysql cluster。这也是为什么我们看到有些数据的更新不是实时的。交易
系统是写的部分，数据库有horizontal和vertical partitions。为提高performance，
减少join，牺牲很多SQL的功能，尽量多用memeory，使得很多sql queries在缓存中执
行。
缺点是维护和扩展不能自动完成，成本很高。
读，写部分如果都用NoSQL，那种会比较合适? 这样的问题真需要个全新的版面来讨论。 |
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t*******e
发帖数: 684 | 8 真不错。基本是relational database为核心的架构。最重要的一步是读写数据分开。
只读的放入mysql cluster。这也是为什么我们看到有些数据的更新不是实时的。交易
系统是写的部分，数据库有horizontal和vertical partitions。为提高performance，
减少join，牺牲很多SQL的功能，尽量多用memeory，使得很多sql queries在缓存中执
行。
缺点是维护和扩展不能自动完成，成本很高。
读，写部分如果都用NoSQL，那种会比较合适? 这样的问题真需要个全新的版面来讨论。 |
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o******k
发帖数: 39 | 9 我在纽约，最近比较感兴趣股票和期货交易系统这个方向，有同样感兴趣的在纽约附近
的一起做吗？可以站内联系，也可以发信到[email protected]
/* */然后我们可以一
起谈谈然后看怎么合作。谢谢。 |
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o******k
发帖数: 39 | 10 我在纽约，最近比较感兴趣股票和期货交易系统这个方向，有同样感兴趣的在纽约附近
的一起做吗？可以站内联系，也可以发信到[email protected]
/* */然后我们可以一
起谈谈然后看怎么合作。谢谢。 |
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c******3
发帖数: 296 | 11 把商品名换成股票名，价格换成股价，定单换成market order。
而且比股票交易系统还简单，没有aon连票的。
1000件大衣，从1000减到0就算卖完了。 |
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e*******o
发帖数: 4654 | 12 这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的
我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
当然牛人怎么干啥都赚钱
纳税那个小事情 只要赚到钱
最多 |
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J**********y
发帖数: 1891 | 13 诚聘自动交易系统和FIX编程老师和顾问
小弟在工作之余，在初学FIX编程，目标是把自己的TRADING PLATFORM和BROKERAGE连起
来，总觉的学不会，学不快，还请专家指点。
报酬好说，
非常感谢。 |
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m******n
发帖数: 354 | 14 正在帮行里开发一个交易系统，可以自己起名，叫CAONIMA怎么样？好象很酷啊，就怕
以后如果想卖给中国不方便。 |
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M*S
发帖数: 459 | 15 有什么好的coding 一个股票交易系统的书可以推荐吗？ |
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A********i
发帖数: 97 | 16 最近想用ib的C++ api 写个自动交易系统，就是把架子写出来，
以后用什么strategy 再慢慢来，不知道对找quant有帮助没？
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t*******o
发帖数: 1464 | 17 [转贴] 左侧交易与右侧交易 (ZT综合)
左侧交易与右侧交易 (ZT综合)
什么是左侧交易？
所谓左侧交易，也叫逆向交易，其特点是，在价格抵达或者即将抵达某个所谓的重
要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市，而不会等待价格转势。而右侧交易恰恰相
反。在实践的过程中发现，中国大多数股民都是采取右侧交易法则，就是当他们看到股
价创出新高时才明白行情开始了，才开始去追股票，但是往往追到阶段高点，尤其是在
面对短期波动的时候，这是股市中为什么只有少数人赚钱的根本原因。其实一个能持续
战胜市场的法则应该是“中长期趋势必须坚持右侧交易而短期趋势必须坚持左侧交易”
，也就是说，一波大熊市没有看到明确的底部出现时，把所有的上涨都看成反弹，而一
旦牛市确立，应该把任何一次回调都看成是介入的大好时机。
左侧交易，就是股市在跌的时候，底部什么时候出现还不知道，但已经觉得股价是
合理的了，有足够的吸引力和安全边际了，那么就选择买入它，至于是否还会出现2500
点或者2000点，我不去理会，反正我认为3000点的位置是有价值的，股价有吸引力就买
入，这是左侧交易。它从来不考虑市场趋势的问题。
1、左侧系统及右... 阅读全帖 |
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m*z
发帖数: 2356 | 18 什么是左侧交易？
所谓左侧交易，也叫逆向交易，其特点是，在价格抵达或者即将抵达某个所谓的重
要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市，而不会等待价格转势。而右侧交易恰恰相
反。在实践的过程中发现，中国大多数股民都是采取右侧交易法则，就是当他们看到股
价创出新高时才明白行情开始了，才开始去追股票，但是往往追到阶段高点，尤其是在
面对短期波动的时候，这是股市中为什么只有少数人赚钱的根本原因。其实一个能持续
战胜市场的法则应该是“中长期趋势必须坚持右侧交易而短期趋势必须坚持左侧交易”
，也就是说，一波大熊市没有看到明确的底部出现时，把所有的上涨都看成反弹，而一
旦牛市确立，应该把任何一次回调都看成是介入的大好时机。
左侧交易，就是股市在跌的时候，底部什么时候出现还不知道，但已经觉得股价是
合理的了，有足够的吸引力和安全边际了，那么就选择买入它，至于是否还会出现2500
点或者2000点，我不去理会，反正我认为3000点的位置是有价值的，股价有吸引力就买
入，这是左侧交易。它从来不考虑市场趋势的问题。
1、左侧系统及右侧系统的定义
（1）何谓“左、右侧交易”？
a、在股价上涨时，以股价顶部为界，... 阅读全帖 |
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y*****l
发帖数: 5997 | 19 【 以下文字转载自 Chinook 俱乐部 】
发信人: chrisdays (hichris), 信区: Chinook
标 题: 转发： 最优秀的交易员的交易原则及经验之谈
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Sep 27 17:06:05 2012, 美东)
一、马蒂---舒华兹
简介：
冠军交易员，起初交易的十年，经常亏损，长期处于濒临破产的边缘，1979年之后
成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目
，获得9次冠军，平均投资回报率为210%，他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
他认为最重要的交易原则就是资金管理。
观点1：
假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保持实力，
卷土重来。
观点2：
无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望
立即扳回来，因此越做越大，想一举挽回劣势，可是，一旦你这么做，就等于注定你要
失败。在我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我当时所做的事，并不是在于赚多
少钱来弥补亏损，而是在于重拾自己对交易的信心。
观点3：... 阅读全帖 |
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c*******e
发帖数: 68 | 20 所谓系统交易方法，是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、
信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。
系统交易方法具有纯粹技术分析性、客观性、数量化、机械化、程序化、资金管理制度
化、风险控制制度化、系统性和一致性等特点。
采用系统交易方法，使得交易决策活动具有系统性和一致性，这对于交易者达到长
期的稳定的获利具有根本意义。如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，
那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率。这样一来，虽
然交易系统发出的交易指令只具有一个获利的概率，交易系统不能保证每一个交易指令
都能够获利，但是我们知道每一个交易指令的获利率的概率分布，这就使得在系统交易
方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。
美国罗伯特交易系统(robotictradingsystems.com)的cooltrade软件让计算机当您
的交易员,为您工作，执行您的命令——什么时候买进卖出，全天不间断。这意味着你
可以全天不断地随着股价的涨跌转手牟利。cooltrade自动交易机器人为您监控市场，
按照您设定的条件选择... 阅读全帖 |
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f**********r
发帖数: 2158 | 21 1
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-033
光大证券股份有限公司 重大事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013年8月16日13
点00分，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项紧急停牌，随后发布
提示性公告，披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的
事项。经公司核查，现将相关情况公告如下： 一、事件过程 2013年8月16日，公司策
略投资部按计划开展ETF套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元，
并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。 9点41分,交易员分析判断
180ETF出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的
订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。 10点13分,交易员发出第二组买
入部分180ETF成分股的订单（即102笔委托，委托金额合计不超过150万元）。 11点02
分,交易员发出第三组买入180ET... 阅读全帖 |
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r*****e
发帖数: 4611 | 22 成为交易高手要经历的五个心理阶段
阶段一：尚未意识到自己是一个不合格的交易者
在这个阶段，你认为交易是一个好的挣钱途径，因为你听说很多人从交易市场挣到
了钱，很多人成了百万富翁。正如你学驾驶以前认为驾驶很容易一样，你认为交易也很
容易，价格要么上，要么下，能有什么难?
不幸的是，同你第一次坐在方向盘前不知所措一样，你一开始做了很多交易，承担
了很大的风险。一旦你进入交易，价格就和你反着走，於是你赶紧反向操作，但是价格
又反过来了，於是你又为了避免损失，你在不利于你的头寸上加倍，意图摊平有时你能
够成功的摆脱亏损，但更多的时候你会灰头土脸;在这个阶段，你根本没意识到自己是
一个不称职的交易者;这个阶段一般会持续1-2周，你会很快转到第二个阶段;
阶段二：意识到自己是一个不合格的交易者
在这个阶段，你认识到要想成功，自己必须付出更大的努力;你认识到，自己还不
具备成为一个稳定获利者所具有的技术和素质;你试图购买系统，阅读各种书籍，浏览
各种网站;在这个阶段，你是个系统迷，你日复一日的尝试不同的方法，但却不能坚持
只遵循一种方法，来真正检验它是否可行;每次你碰到了一个新指标，你都会认为它和
... 阅读全帖 |
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z****g
发帖数: 4616 | 23 转别处一段话：
系统交易（System Trading）是指运用交易系统（Trading System）进行交易。但是交
易系统这个词却经常被人们在三种意义上使用。第一种，就是系统交易中的交易系统，
它的全称应该叫交易规则系统，指包括入市、离市、止损、仓位与头寸等一整套的规则
。第二种，有不少人喜欢把交易者客户端的下单系统称做交易系统。第三种，交易所与
营业部的整套交易管理系统也常被简称为交易系统。后面我们说的交易系统是指第一种
层面上的意义。 |
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c*******e
发帖数: 68 | 24 运行买多（long）和卖空（short）策略
市场下跌的时候通常比上涨的时候多。所以运行一套能够买多（long）和卖空（
short）的策略很重要。仓位由软件来控制，可以很容易地买多和卖空，从而无论市场
往哪个方向走都获取利润。如果你将你的自动交易系统设为最多5个买多的仓位和最多5
个卖空的仓位，则无论市场往哪个方向走，你都可以获利。我们从自动软件里学到的经
验是，利润变化很快，及时取利比买进了之后长期持有更为赚钱。如果你买进之后一直
持有，你可能遇到股票升得更高，也可能下跌而什么都赚不到。
考虑每个账户运行买多和卖空的策略数目
鉴于在线交易系统的规模，对于一个账户所能加载的策略数目有限制。如果你想运
行两套买多的策略，你可能需要两个账户。同时确保你的账户有可以运行两个或更多账
户的内存。有经验的交易者通常运行两套或更多的策略，然后用另外的账户来模拟新的
交易策略。
考虑屏蔽一些股票
你的交易软件可以屏蔽一些股票不让它交易。例如你正在运行一套买多的交易策略
，而你不想卖空交易型开放式指数基金（ETF）。更多的关于ETF的信息请查考雅虎财经
（Yahoo Fina... 阅读全帖 |
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F****s
发帖数: 3761 | 25 “现货”石油交易：你中招了吗
去年“3·15”，非法现货白银交易遭央视曝光后，现货白银交易开始逐渐减少。
然而，非法现货白银交易近期又出现了新的变种——现货石油交易。日前，有投资者向
北京商报记者表示，在股票推荐群老师的引诱下，其在北京石油交易所（以下简称“北
油所”）下属的会员单位开户交易，不少人10天即亏损30万元。实际上，这类交易与此
前曝光的现货白银交易十分类似，其实质为会员单位与投资人的对赌游戏。
股票群里被高收益诱导
投资者10天内亏50%本金
由于近期股市的火爆也带动了股票推荐群的活跃，然而，不少现货石油的业务员也
掺杂其中，通过推荐股票先取得投资者的信任，然后用高收益引诱投资者转做现货石油
交易，并开始慢慢进入业务员与会员单位的圈套。
来自江苏的李女士日前向北京商报记者表示，她在股票推荐群里被一些分析师诱导
到北京石油交易所下属的综合会员单位北京国金伟业石油化工投资管理有限公司（以下
简称“国金伟业”）开户，进行现货成品油交易，不到10天时间，60万元本金亏损了30
万元。
据李女士介绍，她是4月下旬在国金伟业开户开始交易的，当时主要冲着北油所去
的，从北油所的官方简介... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 26 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 上期所系统故障致交易中断22分30秒，专家称技术故障是概率事件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 29 05:45:58 2018, 美东)
东方财富网 11-29
2018年11月29日13时30分起，上海期货交易所交易系统发生故障，导致会员单位全品种
交易权限关闭，使所有会员单位和投资者无法正常交易。
上海期货交易所29日发布公告称，经紧急排查、消除故障，交易系统于13时52分30秒恢
复正常，会员单位和投资者正常交易。交易所对此次交易系统故障给市场造成的影响深
表歉意。
据悉，此次技术故障波及15个品种，分别为橡胶、沥青、燃油、纸浆、螺纹、热卷、沪
铝、沪银、沪镍、沪铜、沪锌、沪金、沪铅、沪锡、线材。原油未受影响。
南华期货总经理罗旭峰对上证报记者表示，对期货公司来说，因为所有期货公司都暂停
交易了，所以交易中断并没有造成影响。对于市场交易者来说，主要是原来报进去的单
子废掉了，也不会有什么实质影响。
中大期货副总经理、首席... 阅读全帖 |
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e*n
发帖数: 1511 | 27 交易艺术的成长和心路
来源: FreeTrader 于 10-05-08 07:08:54 [档案] [博客] [旧帖] [转至博客] [
给我悄悄话]
交易艺术的成长和心路
通胀一贯强烈地掠夺大众财富，由于货币实际购买力不断下降，投资是无可避免的选择。
投身股市主要做两件事情：1，独立思考和自我反省；2，认识市场。“我是谁？”，性
格如何，风险偏好和承受能力如何；“我从哪里来？”，知识累积如何，能力和经验如
何，财务状况如何。“我要往哪里去？”，阶段性和长远预期是什么，各自多长期限，
各期限间如何维持日常生活和交易？
认识市场。核心理念问题：市场的本质是什么？答案要经得起时间的考验，思考方式要
专注于过程。比如，"如果形势改变，使得存在这理念而遭受损失，是否能坚持？"要知
道，策略技巧可以也应该随市况变化而改变，但核心理念不能变。核心理念不能"创造"
或"制定"，而是靠内省去"发现"。开始的阶段可从历史中寻找答案，比如美国的历次股
灾，亚洲金融危机，俄罗斯信用危机，阿根廷金融危机以及其他市场极端情况（比如安
然、黎曼兄... 阅读全帖 |
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w****l
发帖数: 6122 | 28 为何古老的纽约证交所的人为竞价系统至今还存在？(2007-08-07 08:39:18)标签：纽
约证交所 人工交易系统 拍卖驱动 人为竞价 纳斯达克 电子交易系统 报价驱动 分
类：买股必知
美国的股票交易分两类：纳斯达克(NASDAQ)的柜台交易系统和纽约证交所(NYSE)的人为
竞价系统。NASDAQ的柜台交易系统只所以得名是因为就它像你去古董店买或卖一件古董
，开店的老板一定要给你双向的报价(买价和卖价)。NASADQ的交易是纯电子交易，它的
系统由几个交易平台组成，每个平台接到顾客的买单后先试图在自己的平台内成交，如
果不行，它会搜索其它平台看看能否成交。每一个顾客可以看见所有平台上的报价的。
市场的流动性(所谓流动性是指任何时候都有买家和卖家)是由市商(Market Maker)提供
。市商在任何时候都会同时提供一个股票的买价和卖价，通常都是有实力的公司。一个
股票通常有多达10家的市商。市商通常依赖一些统计模型来报价和在短线交易中赢利。
顾客之间一般不能互相交易，他们只能与市商交易。但前几年迫于来自投资人的压力，
NASDAQ规定在一定条件下，市商必须把优越于市商报价 |
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z*m
发帖数: 3227 | 29 东方财富网 11-29
2018年11月29日13时30分起，上海期货交易所交易系统发生故障，导致会员单位全品种
交易权限关闭，使所有会员单位和投资者无法正常交易。
上海期货交易所29日发布公告称，经紧急排查、消除故障，交易系统于13时52分30秒恢
复正常，会员单位和投资者正常交易。交易所对此次交易系统故障给市场造成的影响深
表歉意。
据悉，此次技术故障波及15个品种，分别为橡胶、沥青、燃油、纸浆、螺纹、热卷、沪
铝、沪银、沪镍、沪铜、沪锌、沪金、沪铅、沪锡、线材。原油未受影响。
南华期货总经理罗旭峰对上证报记者表示，对期货公司来说，因为所有期货公司都暂停
交易了，所以交易中断并没有造成影响。对于市场交易者来说，主要是原来报进去的单
子废掉了，也不会有什么实质影响。
中大期货副总经理、首席经济学家景川也对上证报记者表示，在全球电子化交易中，技
术故障其实是客观存在的，是难以完全避免的，即使再完备的设备或者多活系统，也会
有出现技术故障的可能，这是概率问题。重要的是故障出现后的应急处理，交易所应该
快速反应，将技术故障对投资者的影响减到最小。
景川表示，从市场角度看，此次技术故障对于价... 阅读全帖 |
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m********5
发帖数: 17667 | 30 https://zhuanlan.zhihu.com/p/26940178
1988年出生的英国人李轶睿（Daniel James Lightwing，网络上以Lightwing闻名）最
早被人关注，是因为他在数学方面表现出的天赋。在BBC纪录片Beautiful Young Minds
（2007）中，导演Morgan Matthews记录了一组年轻人备战2006年第47届国际数学奥林
匹克竞赛的过程，来自约克郡的李轶睿就是其中之一。镜头记录了他在训练营学习并与
一位中国女孩相恋的经历。这一年李轶睿在斯诺文尼亚摘得银奖。
2014年，导演Morgan Matthews拍摄了电影X+Y。阿沙•巴特菲尔德（Asa
Butterfield）饰演的主角Nathan Ellis，原型正是李轶睿。
李轶睿说自己做过多次不同的测试，智商在140-160之间（正常人的智商大多在85-115
之间）。在国际数学奥赛之前他已经被剑桥三一学院录取。他一直以为自己这辈子会做
数学研究，但因为对计算机的兴趣，剑桥毕业后他到北京念了计算机研究生，之后进入
了谷歌工作。
1
2013年初，李轶睿收到英... 阅读全帖 |
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a*****i
发帖数: 1316 | 31 中国外汇交易中心携手ICAP 构建下一代交易系统
全球著名银行间交易经纪商、伦敦交易所上市公司毅联汇业（ICAP）今日刚刚宣布，中
国外汇交易中心（CFETS）已选定其为中国大陆固定收益及电子外汇执行服务提供核心技
术。该项技术将通过ICAP旗下电子外汇及固定收益交易平台EBS BrokerTec实现。
中国外汇交易中心筹划下一代交易系统（NGTS）多年，此次合作，ICAP将成为外汇交易
中心新一代交易系统的核心组成部分。应用EBS Market、 EBS Direct和BrokerTec Dir
ect的优势技术，新的交易系统将提高外汇交易中心提供中央限价订单（CLOB）的能力以
及公开外汇即期、远期、掉期交易模式，在在岸人民币市场通过本土化的EBS BrokerTe
c图形用户界面（GUI），形成一个公开的现金债券交易模型。
自建立上海合资公司CFETS ICAP，提供在岸离岸银行间外汇、货币市场、债券以及衍生
品市场经纪和信息相关服务以来，中国外汇交易中心与ICAP已成功合作超过9年。而再次
合作，此次估值6500万美元为期三年的订单，将继续见证ICAP进军中国的过程，促成IC
... 阅读全帖 |
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r*m
发帖数: 16380 | 32 [原创] 带你走出资本市场的误区之三 系统/规则/人
上回书我们已经知道了如何建立一个高准确率的系统，如何让这个系统在我们的投机行
为中发生作用呢？我们需要明确系统的功能。
我们的投机行为，无非就是2步
1 钱换成物
2 物换成钱
从而实现增值，那么很简单，我们只要把这2步做好了，就可以挣钱了。
那么系统这个东东肯定需要管理好2个步骤
1 钱换物（什么时候买，确定买点）
2 物换钱（什么时候卖，确定卖点）
那么管理好这个2个步骤就完事了吗？当然不是。
我们一直强调的，投机行为是博概率，系统不过是令这个概率变高了。仍然是在博概率
。我们需要针对入场后所出现的种种不同情况做出相应的对策，这就是规则。
市场价格无非就3种变化，上涨，下跌，不动。
你的系统针对买入后可能出现的情况，需要有3个方面的规则。
1 买点买了上涨怎么办?傻笑，并且在成本价的位置设止赢，随着价格上涨不断抬止赢.
2 买点买了不动怎么办?傻等。
3 买点买了下跌怎么办?止损。
管理第2步同样需要3个方面的规则
1 卖点到了还上涨怎么办?继续傻笑，抬止赢，到卖点位。
2 卖点到了不动怎么办?继续傻等，抬止赢，... 阅读全帖 |
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k***s
发帖数: 277 | 33 是转载，这个链接中海油很多评论
http://www.ccthere.net/thread/3798488
是西西河中的大鱼 布老虎 写的
（这是另一篇相关的介绍，属于业内人士写的 http://www.ccthere.net/thread/3793728)
请各位大牛点评一下。
（不知道如何排版，大家将就一下）
为了避免铁道部把这个系统再次搞成世界级的笑话，那我就免费给他们大概地，简单地
设计一个每秒千万级响应的系统吧。
首先，实际的做法是eventual consistency,而不是immediate consistency。全世界最
大的电商Amazon,就是eventual consistency的老祖宗。有的同学提出async
processing,算是摸着点儿边了。IBM之流肯定会忽悠你去搞一个实时交易系统，然后通
过系统硬件升级狠宰你一刀。注意，这就一个人民群众买车票的系统，我草，别把自己
当NYSE了。
其次，绝对不能和其他系统互联。高峰时间的流量未必能crash铁道部的这套系统，但
是一定会搞死工农中建的交易支付系统。简单的解决方法就是全国人民用身份证号登陆
，事先... 阅读全帖 |
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S*****n
发帖数: 766 | 34 中国财经
热点
市场有关光大证券乌龙盘传言四起，光大证券午后亦临时停牌，公告承认公司自营业
务独立套利系统出现问题。午盘的沪深两市迅速降温，双双跌绿，沪指再度失守2100
点关口。
（北京综合电）本周最后一个交易日，中国A股昨天盘中突现异动，对导致异动的光
大证券自营账户大额买卖事件，中国证监会新闻发言人说，证监会和上海证券交易所
正就异常交易展开调查，目前尚无结论。
昨天沪深两市成交猛增，分别为1231亿元（人民币，下同，255亿新元）和1275亿元
，总量超过2500亿元。
据新华社报道，昨天光大证券错误交易指令导致沪深股市早盘瞬间放量暴涨，此后更
在跟风盘推动下大幅上扬。午后沪深股指快速回落，尾盘双双收跌。
瞬间涨幅高达5%
上证综指开盘报2075.98点，早盘大部分时段弱势整理。11时05分许沪指突现快速拉
升，一度逼近2200点整数位，瞬间涨幅高达逾5%。工商银行等纷纷涨停，成交量猛增
。此后股指快速回落，但不久就在跟风盘带动下再度攀高。午后沪指下跌，尾盘收报
2068.45点，较前一交易日跌13.43点，跌幅为0.64%。
深证成指盘中也一度出现约3%的涨幅，尾盘收报816... 阅读全帖 |
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j*****n
发帖数: 20 | 35 又到我来回复大家的问题的时候了。
首先，感谢大家的发言。我觉得每个发言都有意义。
还是像我之前所说，希望我能抛砖引玉，大家都能有所收获。
我的邮箱是：[email protected]
/* */
12、兄弟，不想打击你，ib的数据本身就是就不是真是的数据，你用这个非真实数据做
出的
系统如何用在真实的市场里呢？这本身就是一个矛盾。其次，如果你只是有几个策略，
但是没有backtest过，那我可以免费帮你测测，其实也不用测了，结果我可以保证你最
多50%的成功率，加入你说你有策略backtest成功率大于50%，那我几乎可以100%告诉你
，你的策略overfitting，用在未来市场里不会work的。
答：ib的实时数据大概250ms一个，不是真实的tick data，甚至有可能不是exact
snapshot，但是对能在IB上盈利的策略来说效果已经不错了。
可能对数据量需求大的portfolio交易，需要多开几条线，load balance一下。
另外，你可以subscribe别的数据源，同时在IB上做execution.
后半部分我不知道该怎么回答。
13、用ib的数... 阅读全帖 |
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g******s
发帖数: 733 | 36 Elder的交易系统本身是为股票，而不是为外汇写的，所以根据交易系统而写的交易程序肯定可以用于股票的回测。
但是交易系统的参数对每一对外汇都不一样，对股票也肯定不一样。
特别重要的一点是，任何交易员过去的收益水平都不能说明未来的收益水平，交易系统也一样。
短期的，几个月收益3，5倍是可能的，不过我知道这些人都爆仓了。长期来说，巴菲特20年（还是30年？）的复合年收益好像是20%，这个是世界纪录。我觉得长期收益要超过世界纪录是很难的。 |
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j*****n
发帖数: 20 | 37 我按顺序统一回复一下大家的问题。
1、请问你指的合作是怎么个合作法？
这是一个open question。可以有几种合作模式：
A、做交易服务，开发交易平台，吸引客户来使用这个交易平台；
B、在这个交易平台上开发更多的交易策略、投入更多的资金，以smooth资金曲线并取
得长期有效的回报；
C、同样是开发交易策略，把成熟的交易策略推荐给客户使用，根据客户的实际情况给
出相应的指导。注意，这并非意味着“一个好的交易策略为什么不自己留着赚钱 而是
卖给别人”，每个人对当前市场的判断不同，资金大小不同，风险承受力也不同，同一
个策略给不同人用有不同的效果。所以说要“根据客户的实际情况给出相应的指导”。
2、楼主赚了多少，都忙着数钱，怎么有空来古板？
本人资金量太小，做不起来。这是几个月来第一次上股版。
至于为什么资金量小就很难做起来，可以参考上面的回答C
3、google一下nimbletrading，roi是负的，max drawdown是-56%，这不是烧钱吗？
我不知道你说的那个nimbletrading是谁，看来我跟其他人取了个同样的网名。我从来
没有在网上公开过任何交易信息，那个n... 阅读全帖 |
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p**y
发帖数: 7407 | 38 北京时间7月27日消息 全球顶级高频交易公司中，有一家公司低调、神秘、独特，它就
是Jump Trading LLC。
过去15年，这家公司的高频交易员队伍在持续壮大。去年，Jump成功跻身CME(芝加
哥商品交易所)顶级高频交易公司之列，年度营收超5亿美元。
与一些高频交易公司创始人出身计算机程序员不同，Jump的两位创始人Bill
DiSomma和Paul Gurinas都是CME场内交易员出身。1992年两人相遇，当时正值金融市场
开始向电子化交易趋势发展，他们预感到计算机将在套利交易中占据绝对优势。因此在
1999年两人双双辞职创办了Akamai Trading LLC公司，并在2001年将公司更名为Jump，
并沿用至今。
在此期间，CME集团董事会成员William Shepard购买了Jump公司的一些股份。目前
，人们无法在CME集团网站上找到William Shepard的任何图片。CME集团甚至在今年年
初的调查文件中都没有指出他参股的Jump公司。
Jump还是极少数几家成为CME结算成员的高频交易公司。这意味着，根据CME的规则
，Jump为满足最低预付金要求而... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 1987 | 39 上证所宣布免收债券交易费用
http://www.sina.com.cn 2008年10月08日 05:11 中国证券报-中证网
□本报记者 周松林
上证所昨日向会员单位及交易参与人发出通知称，对于2008年10月6日至2009年11
月30日参与该所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌交易的国债、企业债
和公司债券(含可转换公司债券)的现券及回购交易，免收相关交易费用，包括交易经手
费、流量费以及参与者交易业务单元使用费和流速费等。
此举旨在进一步促进交易所债市发展，鼓励投资者积极参与债券交易。上证所还明
确，自2009年12月1日起，对在上年11月1日至当年10月31日债券现券交易或回购交易金
额排名前50名的交易参与人，免收当年12月1日至次年11月30日的上述交易费用。
上证所表示，将根据债市发展情况，决定恢复或调整上述交易费用的收费。 |
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k********8
发帖数: 7948 | 40 个人通过对期货市场多年的感悟和观察总结出具备以下性格职业特质的人不适合参与期
货交易或者说在长期的期货交易中获取稳定收益的机率是极低的：
1、心术不正派的人，当然这就是见人见智了。
2、 心胸狭隘的人。
3、 非常在乎金钱的人。
4、 非常的聪明，总是精于算计，占便宜不吃亏的人。
5、 疑心非常重的人。
6、 非常自负的人，从来不相信别人。
7、 得失心非常重的人。
8、 嫉妒心非常强的人。
9、 对父母，太太，家人，朋友不忠诚的人，同样你更不会忠诚于你的交易系统。
10、 非常没有信用的人。
11、 经常说慌的人。
12、 经常不敢面对现实的人。
13、 非常没有定力的人，我个人的理解是做任何事情都缺乏耐心的人。
14、 经常做损人不利已事情的人。
15、 时间观念非常差的人。
16、 经常给自己的失败找借口的人。
17、 不孝顺父母的人（这也是见人见智了），我个人觉得在交易中这种人是永远
得不到好运气的。
18、 不爱惜自己身体的人。
19、 非常自私的人。
20、 非常会为人处事的人，过于圆润的人很容易患上完美综合征。
21、 交际圈非常广泛的人，这样会让你不经意间粘染到一些人性... 阅读全帖 |
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b********0
发帖数: 339 | 41 记得有人说过，如果你过分努力，即使采用步进式方法，仍会造成过分填充现象。
这一说法层次较深，作交易系统的人往往不理解这一说法，我想大致解释一下：
在我们的例子中，确定了一个交易策略，不需担心以上的说法。
但如果“你过分努力，”将步进式方法同时应用到50个交易策略中，选择结果最好的一
个，填充现象就已经发生。问题正好出现在最后的选择。这一选择在无意中已将样外空
间变成了样内空间，因为我们最后这一选择是发生在“过去未来”时态中的。
对于做单一产品系统的人来说，对以上问题的理解更为重要，因为单一产品系统的统计
意义本来就低。以上的最后选择可能已严重危害到你的系统的可靠性。 |
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m*s
发帖数: 6855 | 42 从资金管理看机械化交易系统的结构性风险
Z总资金
N(安全头寸)=----------------------------------------------------------
B（保证金) + M(最大连续亏损次数）* P（最大单次止损额)
建立在古典概率基础上的机械化交易系统的M(最大连续亏损次数）理论值为无穷大，因
此N(安全头寸)等于零。
举例：一套65%的趋势跟踪系统，碰到盘局会有亏损。理论上的盘局可无限长，因此安全
头寸为零。长期运作
在市场上的交易者会碰到小概率事件，所以结局已经必然肯定了。
结论：采用古典概率的参数优化等方法的机械化交易系统不成立。 |
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g*2
发帖数: 993 | 43 光大证券应为乌龙指付出代价
8月16日，下午3点01分，上海证券交易所官方微博“上交所发布”发出重要公告
：本所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。
在此之前，上证指数今日出现盘中爆涨超过5%，最高达2198点(昨日收盘2079点)的
临时行情。这波行情是光大证券自营部门的乌龙操作、大额下单诱发。
下午2点半左右，光大证券股份有限公司亦发布公告称其策略投资部门自营业务在
使用其独立的套利系统时出现问题。稍后即有传闻称，光大证券方面正在向上交所申请
今天的交易作废。
因此，上交所发布的今日交易正常交收公告，意味着即使光大证券存在“乌龙”操
作，但交易的盈亏结果已具有不可逆传的有效性。 |
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发帖数: 1 | 44 看到比特币争议很大很大，然后有些人觉得这是骗子，有人觉得比特币还会涨。其实比
特币最近涨的那么恐怖，已经超出我的想象力了。
所以不知道这个比特币最终走向，我是完全不懂。
说一个真实的事情，当时有个朋友说，有个公司开设了期货交易市场，手续费很低，可
以去玩玩，我说股票都做不好，还做什么期货。
这家伙后来去了，说还赚了一些，我说恭喜，不过后来联系少了。后来媒体爆出一个猛
料，说有公司怎么搞骗局的，就是设计了一个交易软件，你以为是联网和其他人交易的
，其实你交易的都是系统生成的虚拟盘，你的资金流量都是在软件里没有动的。
因为炒期货主要是亏损为多，所以很少去人体现，这模拟系统骗了好多人，这还是有人
意外赚了去提现拿不出来才发现出问题吗，于是报警。
有时候觉得理财真是到处有风险。 |
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g**a
发帖数: 2129 | 45 在安神的亲切关怀和指导下，本青蛙今天首次使用新的交易系统交易 ES。新系统的主
要更新是将”安神喊大盘”（the roar of anguish, AKA, RA）的权重增加到60%。今
天的运行结果表明，RA能很好的预测大盘日内走势，尤其是在大盘有较大幅度的上涨以
后，RA的准确率达到了惊人的100%。限于本青蛙的技术和有限的时间，我无法紧紧跟随
安神的脚步。现摘抄这两天的交易如下（以下时间均为EST):
10/22：安神于13:30PM在版面提醒，我于14：20PM左右看到发帖之后跟进，2034.75买
入ES，2048卖出，盈利14个点。由于对安神信心不足，痛失后面的12个点。
10/23：安神于8：55AM提醒，9：20AM看到发帖，我随后在9：30AM，2063.75买入ES，
2066.5卖出，盈利2.75个点。
10/23: 安神于11：20AM提醒，11：54AM看到发帖，我在12：14PM， 2059.5买入ES，
2070卖出。盈利10.5个点。
10/23： 在关盘前一个多小时，我注意到安神一直没有发帖，果断在14：54PM，2073.
25卖出ES，仍然持有中，... 阅读全帖 |
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s*****e
发帖数: 1368 | 46 一晃眼两个星期过去了，书没有看什么，电视倒是看了不少，Pats输给了Jets，Jets又
输给了
Steelers，马上就是超级碗了。李娜澳网得了亚军，记得半决赛李娜扣飞了一个网前球
时，我气得
把脚下的拖鞋一踢，拖鞋越过了电视，撞到墙上掉了下来。老婆说，别太激动，电视被
踢坏了没人
赔。一想，是啊，这么激动干嘛，买HEB股票亏死了也么有这么激动啊。还是多看看书
，学习一下更
好。
今天滑雪回来看了第五章，粗略地看，有些指标太不容易搞懂，现在估计也很难搞懂，
以后再说吧。
这章一开始就说成交量，我也知道量价齐升是好事，但是具体的东西我从来都没有具体
看过，更别谈
什么有关的指标了。作者在这里讲解了一些指标。不过作者首先说成交量可以反映市场
参与者的金钱
与情绪投入程度，以及痛苦的程度。一笔交易是代表两个人之间的一项金钱承诺。买／
卖的判断或许
是属于理性的决策，但对于大部分人来说，买进或卖出的行为将涉及情绪。买方与卖方
都渴望自己的
行为正确，他们在市场中尖叫、祈祷或打出代表幸运的手印。成交量可以反映交易者的
情绪涉入程
度。下面是作者所列出的有关交易法则。
交易法则
1.大成交量可以... 阅读全帖 |
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s*****e
发帖数: 1368 | 47 一晃眼两个星期过去了，书没有看什么，电视倒是看了不少，Pats输给了Jets，Jets又
输给了
Steelers，马上就是超级碗了。李娜澳网得了亚军，记得半决赛李娜扣飞了一个网前球
时，我气得
把脚下的拖鞋一踢，拖鞋越过了电视，撞到墙上掉了下来。老婆说，别太激动，电视被
踢坏了没人
赔。一想，是啊，这么激动干嘛，买HEB股票亏死了也么有这么激动啊。还是多看看书
，学习一下更
好。
今天滑雪回来看了第五章，粗略地看，有些指标太不容易搞懂，现在估计也很难搞懂，
以后再说吧。
这章一开始就说成交量，我也知道量价齐升是好事，但是具体的东西我从来都没有具体
看过，更别谈
什么有关的指标了。作者在这里讲解了一些指标。不过作者首先说成交量可以反映市场
参与者的金钱
与情绪投入程度，以及痛苦的程度。一笔交易是代表两个人之间的一项金钱承诺。买／
卖的判断或许
是属于理性的决策，但对于大部分人来说，买进或卖出的行为将涉及情绪。买方与卖方
都渴望自己的
行为正确，他们在市场中尖叫、祈祷或打出代表幸运的手印。成交量可以反映交易者的
情绪涉入程
度。下面是作者所列出的有关交易法则。
交易法则
1.大成交量可以... 阅读全帖 |
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T*R
发帖数: 36302 | 48 胖手指是说不通的。
我不了解具体的交易程序，但是，可以想象程序肯定有权限规定，就是什么样的交易员
最多能有多少钱的授权。
不要说几十亿的交易了。我们在医院，往电脑里述ORDER，如果怀疑药可能相互作用，
或是剂量不对，或是可能过敏，经常都会被系统阻止，要求你OVERRIDE才能继续。
我不信几十亿的交易系统就能随便放过。那这个系统也太脆弱了。 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 49 新华网布鲁塞尔9月11日电 (记者张伟)欧盟委员会内政事务委员塞西莉亚·马尔姆斯
特伦10日表示，欧盟将要求美国政府澄清有关其秘密监控全球金融交易系统的报道。
巴西环球电视台日前援引斯诺登泄露的文件称，美国国家安全局秘密监控位于比利
时的环球银行金融电信协会。全球上万家金融机构和企业每天通过该协会系统交换数百
万条标准化金融报文。
马尔姆斯特伦在个人推特上说，她对这一报道深感担忧，将要求华盛顿方面给予全
面澄清。
“9·11”恐怖袭击后，环球银行金融电信协会开始秘密向美国提供金融交易数据
。2006年这一事件曝光后，欧盟要求与美国展开谈判，以保证欧洲银行数据的安全和公
民隐私权。
在多轮谈判后，欧盟和美国于2010年7月达成一项协议，允许美国通过环球银行金
融电信协会系统获取欧洲银行的交易信息，用于打击恐怖主义，但对美国如何使用和存
储这些金融信息有着严格规定。马尔姆斯特伦今年7月曾警告说，如果美国不遵守相关
规定，欧盟将重新考虑这一协议。
目前，一些欧洲议会议员已经公开要求欧盟委员会立即暂停与美国的此项协议，并
展开相关调查。 |
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r***l
发帖数: 9084 | 50 具体我就不说了，大家自己google吧，英文是sea turtle trading,搜索中文也行
附件是我老的山寨模拟结果，我稍微更改了下止损条件，基本一样，就是简化了些。
大概模拟条件
1. 从2000年1.1开始的，spy/qqq有10年数据。其他大部分etf都是2005年之后才有的，
反正是模拟是最大期间了
2. 每次买100股，交易费1刀(IB标准)。
模拟结果
1. annual return(short+long total)大部分商品etf都有10~20%。
2. 海龟系统只适用于commodity的etf, 例外是gld,打平.
交易特点
赢的次数比输的少，但赚一次就是大的
交易次数比较少
结论
还是不错的，不过本版估计没人耐的住性子。就像海龟发明人说的，把这个方法贴报纸
上，也很少人会执行
几个问题啊，大牛回答下
这个是模拟etf的结果，要是交易真正的commodity future或者option会有什么改变吗
？回报会大幅提高？因为原始的海龟交易测试是交易的future.... |
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