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p********o
发帖数: 8012 | 4 低频交易哪些品种？有eq option和bond么
盘。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7 |
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u******8
发帖数: 26 | 5 你这个就是抬杠了。
我举的例子只是针对有人不明白如何通过LONG-ONLY来化解风险。把LONG POSITION和
LONG大盘等同起来。为了说明问题，给了一个简化的模型而已。任何一项投资多有风险
，我也不可能把所有的可能性都列出来。
现在连天气都可以用期货来交易了。这个就越扯越远了。 |
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d****r
发帖数: 48 | 6 各位大侠，我打算自己写程序在IB上交易Stock, Futures, and FX，主要是做量化策略
。大概看了IB附带的API sample, 觉得不够用呀，不知哪里有例子可以看看整个流程怎
么弄的。另外，很多常用的技术指标有没有啥package可以调用的。我打算用Java写。
PS: 曾经用过MetaTrader测试过策略，感觉挺方便的，函数很丰富，但是那只是FX的。
谢谢! |
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r******n
发帖数: 4522 | 7 关键是策略，做个平台有啥稀奇的，不就是个socket API, java下弄个多线程，多数码
农都能搞出来。更何况现成的平台多如牛毛，不但支持IB，还能连别家，怎么也比你的
强。码农搞自动交易，最大忌讳就是主次不分，把时间花在写平台上，平台再好，策略
不赚钱还不是白搭。别人有好的策略也不会傻到为了个免费平台跟你合作让你抄啊。 |
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w********o
发帖数: 10088 | 8 just FYI
高频交易的手续费是可以和broker另谈的，基本免费也是可能的 |
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c*******y
发帖数: 1630 | 9 做ZX，ES吧，能partial fill也差不多退休了
：作为业余自动交易做了五年多的码农，我来谈谈。
：不管手动还是自动，止损都是必须的，我看不出楼上反复强调不用止损测试的意义所
在。 |
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o******k
发帖数: 39 | 10 很少到股版来，没想到有这么好的帖子。
关于partial fill这个其实是可以测试的，关键在于数据，如果有level 2的数据，可
以知道自己排在什么地方，然后执行的情况就可以计算出来了，对市场的影响也可以计
算了。对于limit order，partial fill非常常见，这个是交易的一部分，没有什么好
办法去掉。
在。 |
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t*******i
发帖数: 4960 | 11 估计Livermore来也要被你贬了， 呵呵。
我 copy paste 来的：
Livermore的交易系统的精华，是以研究大盘趋势为基础。一定要等到大盘上涨时，才
开始买进，或者在大盘下跌时，才开始放空。Livermore说世界上最强、最真实的朋友
，那就是大盘趋势。当市场犹疑不决或是上下振荡的时候，Livermore总是呆在场外。
Livermore不遗余力地一再重复这些原则：一厢情愿的想法必须彻底消除；假如你不放
过每一个交易日，天天投机，你就不可能成功；每年仅有廖廖可数的几次机会，可能只
有四五次，只有这些时机，才可以允许自己下场开立头寸；在上述时机之外的空当里，
你应该让市场逐步酝酿下一场大幅运动。 |
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u********3
发帖数: 3785 | 12 发现用interactive broker刮头皮其实挺好的…如果有个自动交易系统，涨1分就卖，
一进一出可以挣$5.2，一天刮成功100次就是$520了哈哈
买入卖出一个contract的价格各$2.4 |
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t*******i
发帖数: 4960 | 13 Livermore 不也是这么说的么？
以下为转贴。
（1）Livermore 的交易系统的精华，是以研究大盘趋势为基础。一定要等到大盘上涨
时，才开始买进，或者在大盘下跌时，才开始放空。Livermore说世界上最强、最真实
的朋友，那就是大盘趋势。赚大钱不是靠小的起伏，而是靠主要波动，靠评估整个市场
和市场趋势。能够同时判断正确而又在小的波动中坚持不动的人很罕见，Livermore 发
现这是最难学习的一件事情。但是只有确实了解这一点之后，才能够赚大钱。
当市场犹疑不决或是上下振荡的时候，Livermore总是呆在场外。Livermore不遗余力地
一再重复这些原则： 一厢情愿的想法必须彻底消除；假如你不放过每一个交易日，天
天投机，你就不可能成功；每年仅有廖廖可数的几次机会，可能只有四五次，只有这些
时机，才可以允许自己下场开立头寸；在上述时机之外的空当里，你应该观察，记录，
研究，思考，让市场逐步酝酿下一场大幅运动。 |
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j*****5
发帖数: 5135 | 14 Livermore 不也是这么说的么？
以下为转贴。
（1）Livermore 的交易系统的精华，是以研究大盘趋势为基础。一定要等到大盘上涨
时，才开始买进，或者在大盘下跌时，才开始放空。Livermore说世界上最强、最真实
的朋友，那就是大盘趋势。赚大钱不是靠小的起伏，而是靠主要波动，靠评估整个市场
和市场趋势。能够同时判断正确而又在小的波动中坚持不动的人很罕见，Livermore 发
现这是最难学习的一件事情。但是只有确实了解这一点之后，才能够赚大钱。
当市场犹疑不决或是上下振荡的时候，Livermore总是呆在场外。Livermore不遗余力地
一再重复这些原则： 一厢情愿的想法必须彻底消除；假如你不放过每一个交易日，天
天投机，你就不可能成功；每年仅有廖廖可数的几次机会，可能只有四五次，只有这些
时机，才可以允许自己下场开立头寸；在上述时机之外的空当里，你应该观察，记录，
研究，思考，让市场逐步酝酿下一场大幅运动。 |
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a*******g
发帖数: 3500 | 15 股票的胜率和赔率还是能琢磨估算一下的。 股票有个问题就是没有明文的游戏法则，
必须自己琢磨一套理论体系，要自洽并且能解释现实现象。 也就是所谓的交易系统 |
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I*0
发帖数: 4200 | 16 毕竟自动交易可以无视人类的情绪
[在 ID0 (那些年) 的大作中提到：]
:你是前辈，请说说自动交易会不会将利润提高好多
:式主义不可取呀。。 |
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f********d
发帖数: 64 | 17 就是那种设计一个程序，
在我们上班的时候，
在我们睡觉的时候，
白天黑夜，
让它给我们自动进行交易赚钱的那种。 |
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r*******t
发帖数: 8550 | 18 现在时兴:人眼看,人手下单,一日有且仅有一交易,其余上mitbbs |
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b******7
发帖数: 2033 | 19 想交易什么？
forex的话可以用metatrader平台，里面可以编写自己的程序。 |
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h***r
发帖数: 726 | 20 一般用户买卖股票要交手续费（每次交易）。
你这个每次有手续费吗？ call API?
tool |
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h***r
发帖数: 726 | 21 一般用户买卖股票要交手续费（每次交易）。
你这个每次有手续费吗？ call API?
tool |
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d******e
发帖数: 2265 | 22 花钱搞个wealth lab pro.人家都给你做的好好的。
fideltiy一年72个交易就够了资格用。 |
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s******k
发帖数: 6659 | 23 HFT跟你的交易不在一个领域内，互相并不影响
换句话说你呼吸的是空气，HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
本不影响你呼吸 |
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r*g
发帖数: 3159 | 24 你这样的，hedge fund抢着要。我们招都招不到你这样水平的。
不要高频，短期交易策略还有大量空间可以做。 |
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j*******a
发帖数: 101 | 26 可能行小，这个门槛低是低，但是你要是做到顶尖那是难的，HF对系统性要求可是高的
很，收到market data到触发交易策略到发order大多是在几十个，百来个毫秒内，行业
内为了竞争这个速度，因为谁快谁就拿到了market，后来的就是有order也没用，
market已经move了。这些软件，有的都已经采用专门的硬件了，稍微有点实力的firm都
不可能用第三方这个软件，都是自己来。没有实力的，想HF赚钱，那是自欺。 |
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c**v
发帖数: 55 | 27 你要先说明交易什么产品，别人才可能介绍相关软件。
另外，如果你说的”高频“是街上大家说的"high frequency trading"的话，我劝你就
别折腾了，你的问题等同于在问怎么在家里搞粒子对撞机。
receive |
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c**v
发帖数: 55 | 28 你要先说明交易什么产品，别人才可能介绍相关软件。
另外，如果你说的”高频“是街上大家说的"high frequency trading"的话，我劝你就
别折腾了，你的问题等同于在问怎么在家里搞粒子对撞机。
receive |
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s*********6
发帖数: 261 | 29 我也是处于预研阶段,我看到有人这么搞.我主要编程比较强,想自己实现需要的功能
试用了IB,感觉功能很强大,接口丰富,而且什么产品都有...这应该是个自动量化交易系
统吧,高不高频以后看需要量力而行 |
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w********2
发帖数: 16371 | 30 交易forex 和futures 不受限制
天后才能再次使用 |
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a***e
发帖数: 158 | 31 巴尔的摩基金公司招辅助交易员。主要监管和监视自动交易系统。
工作时间为早起2点，监管伦敦市场。
希望有基本计算机背景，能运行日常监控程序和任务，有金融专业背景优先。
有意者站内联系。 |
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y*******l
发帖数: 23 | 32 您好 我最近也在研究股票交易,在做股票预测，希望和你一起讨论研究。我是python
developer，也有IB 的账号 谢谢 |
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s*****e
发帖数: 16824 | 33 你以为一个交易系统就是个web server?
server |
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g*****g
发帖数: 34805 | 35 几千万用户像点 Netflix一样点任何一个银行网站或者交易系统，没有一个撑得住的。
后台批处理跟 online request比数据量，你丫太搞笑了吧。 |
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s*****r
发帖数: 43070 | 36 赵大牛此言差矣啊
NoSQL 也能定义schema的，实现方式和传统关系型数据库不太一样。你要有时间，可以
看看俺狗的spanner文章，俺狗还给了个好听的名字，叫NewSQL
现在能玩NewSQL的地方并不多见，中国有阿里，美国有俺狗，都是建立在云平台上面的
新型分布式数据库，既能像NoSQL那样自动scale up，也支持transaction和SQL，而且
query language比SQL更牛X。
银行的交易系统不是不可替代的，看看支付宝的功能，一点不比银行少。俺觉得某天信
用卡都有可能消失，何况没多少技术含量的银行后台 |
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B*D
发帖数: 5016 | 37 7年投资经验，还要搞这种东西
分股份
lol
所以我早说了，这种level的所谓交易系统要成功
就是要敢于骗，会骗，会蛊惑人
四,五个 |
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d**u
发帖数: 1065 | 38
我做这个已经5年了，有自己的portfolio level backtest和live trading系统。
marketing其实不简单，首先客户一般不轻易透露自己的策略让你开发，你得有自己的
公司，并且在这行业积累够信誉和口碑，才可能会有小的fund会让你干，大fund几乎都
不会看你一眼，除非1)你的公司有一定规模2)你的产品、技术、服务有独到之处，业内
没有竞争对手。
其次，fund级别的indicator和strategy不是那么容易开发的，1年10%-20%的
strategies我有一堆，但如果给fund用，因为有slippage，估计最后的收益只有个位数
，甚至亏钱。 |
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s**********a
发帖数: 3273 | 39 这事没法argue，反正我是认为不可能。
你 backtest 了多长时间，是否在 parameter fitting，是否测试了足够长时间，
gain/loss 的 pattern 是否稳定，你是否是在大量系统中 cherry picking，是
否有人的参数的参与，等等等等。这些都是问题。
我认识很多尝试做 automatic trading system 的人，能保持盈利的已经很少了，
到目前为止还没遇到谁敢说10%很轻松。
%+ |
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m*********h
发帖数: 5449 | 41 这行业的商业模式卖系统其实不赚钱。
直接做基金可以。 |
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b******s
发帖数: 589 | 42 楼主应该是想找人合作开发strategy， 这东西一旦开始卷钱还卖啥系统 |
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d******e
发帖数: 6945 | 43 交易系统说白了就是一个工作流程，你看哪个做大的公司没有工作流程的？尤其是投资
决策流程。 |
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m*****u
发帖数: 5534 | 44 老虎基金就挂了。
另外，你没明白我说的意思。当你有很多钱的时候，你的策略已经影响到整个经济了，
交易系统就不好用了。 |
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m******t
发帖数: 635 | 45 先握握手，本人也在业余时间做自动交易系统。目前是用ruby，从yahoo finance下载
history quotes, splits and dividend info, 每天下载EOD数据，然后adjust close
price locallly，用CSV存数据。
下一步除了打算用C#重新实现一遍外 (Ruby的运行效率比较悲剧），还打算用Key-
Value store来存数据，可能5min或者1min。
目前基本上就是个screener, 跟踪S&P 1500大概1500个股票。
可以分享一下你的setup么？ |
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s*****e
发帖数: 1368 | 46
50
请问可以用你这个系统来做股票吗？外汇完全不懂的说。 |
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u******8
发帖数: 26 | 47 稳健型
适合普通账户。风险比保守型略高，但绝对回报提高近28%。在去年大盘两个大回调期
内（4-5月和10-11月），基本没有受到影响。
Sharper Ratio beat在Collecve2上所列的同期所有355个系统（Age>=300）。 |
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u******8
发帖数: 26 | 48 激进型
适合小账户投机使用。风险与大盘相当，回报远远高于大盘（4.6倍）。
Sharper Ratio在Collecve2上所列的同期所有355系统（Age>=300）中排名第4。 |
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s******s
发帖数: 1793 | 49 贴贴真实帐号?我可以弄20个系统把几个表现好的贴上来,一点都不希奇.真金白银的交
易才能说服人.这儿经常有新ID来贴这个,给同学们提醒一下. |
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u******8
发帖数: 26 | 50 其他年份的定性分析也有。特别是08年金融危机，10年Flash Crash，11年欧债危机。
由于系统是LONG-ONLY，不使用杠杆。保守型的理论最大损失不会超过5%。 |
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