t*****e 发帖数: 224 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Mar 25 03:38:46 2007) 提到:
比如我的utility function u(W)=-exp(-A*W),
其中A是Absolute Constant Risk Aversion Coefficient, W是wealth过程,从0到T.
我用上面的utility作为一个动态优化算法的目标函数,
最后得出最优的控制process以及最终的W_star, at time T, |
|