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jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Mar 25 03:38:46 2007) 提到:
比如我的utility function u(W)=-exp(-A*W),
其中A是Absolute Constant Risk Aversion Coefficient, W是wealth过程，从0到T.
我用上面的utility作为一个动态优化算法的目标函数，
最后得出最优的控制process以及最终的W_star, at time T, |
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