问个day convention的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问个day convention的问题

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s*****G 发帖数: 1535	1 算一个2年的jpy fx basis leg1: jpy, pays 3 month jpy libor rate d/c: act/360 leg2: USD, receives 3 month usd libor rate d/c: act/360 如果在leg1上再加一个fixed spread让这个cross currensy swap为0.. 请问这个day convention是什么呢？
r**a 发帖数: 536	2 如果spread加到leg1，难道不是pay 3m jpy libor + spread? 如果是的话，day convension可以取得和jpy libor一样呀。

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