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u********h
发帖数: 146 | 2 首先谢谢大家浪费时间来读这个帖子
真心请教大家如何规划最后两年
小弟今天phd第三年末，在一所50名左右的学校读physical chemistry，但是对自己专业的东西实在是没什么兴趣，也看不到任何前途，所以立志成为一个quant
现在的基本情况是数学能力还可以，做过一些computational chemistry(但是phd的thesis不是computational chemistry),c++也还可以，累积也有个1w行的编程经验。考过了cfa level2，基本金融知识还懂一些（虽然知道
cfa和quant没啥关系，但是非金融专业的我只能靠这个学点皮毛了）
期待5年的phd毕业，准备明年的夏天尝试一些intern。
但是有很多顾虑，首先phd学校不行（本科中国科大），听说只有ivy的学生才有机会拿到面试。
因为要明年考虑intern，所以准备在winner来临前加强一下算法和数据结构的知识。同时准备把几本经典的书籍熟读一下（Futures, Options and other derivatives--by John Hull， Stochastic Calculus fo... 阅读全帖 |
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m**********4
发帖数: 774 | 3 我当时投投行quant，投了5个公司只有一个给了面试。相反，我们学校mfe的学生每个
人都拿到6，7个面试， 进去和phd是同样的title.可怜啊，我给他们好几门课还当过ta
....
你可以到几个比较好的mfe program的网站上看看他们的背景，我认为你的背景比里面
很多人都强。我相信如果你想申请，一定能进一个不错的program.一旦你进了mfe
program,更是一定能脱颖而出。
即使不去读 mfe也不是没有希望。很多hedge fund里还是有挺多非ivy league学校的
phd的。当然不要光盯着那几个大名鼎鼎的hedge fund，其实很多牛到不行的hedge
fund都是闷声发大财的. 面试hedge fund的话，你可以一点finance也不懂也没关系：
）谁说只有ivy的phd才能拿到面试了？我身边两个就有绝对非名校，但自己目标明确，
条理清晰，功底扎实的牛人拿到投行的offer的。
我个人觉得，拿到不错mfe的录取比拿到投行或者hf intern 容易。我个人观点，仅供
参考。我觉得你背景满优秀的，希望你实现自己的梦想：）我们都不是ivy的，但我没
觉得我... 阅读全帖 |
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d**0
发帖数: 124 | 4 同意楼上的建议 给楼主点信心 我学校和你应该差不多 今年还是有几个同学去大行实
习 面试机会是不多 但是准备好就是你的 我觉得楼主可能准备还不够 我们这的同学差
不多都准备2年左右 版上以前大部分面经也不是ivy的 所以楼主不用觉得没机会。
相比而言也许楼主可以考虑下quant developer 比quant需求大很多 现在pay的差距也
逐渐缩小 像tower research这样的公司full time一定要从developer做起
专业的东西实在是没什么兴趣，也看不到任何前途，所以立志成为一个quant
thesis不是computational chemistry),c++也还可以，累积也有个1w行的编程经验。考
过了cfa level2，基本金融知识还懂一些（虽然知道
拿到面试。
同时准备把几本经典的书籍熟读一下（Futures, Options and other derivatives--by
John Hull， Stochastic Calculus for Finance I&II--by Steven Shreve， 还有
Paul Wilmott的qua... 阅读全帖 |
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d******w
发帖数: 102 | 5 本科中国科大，physical chemistry，PhD第三年末，这个....怎么看怎么觉得是我本
科同班同学，我来猜猜你是谁
专业的东西实在是没什么兴趣，也看不到任何前途，所以立志成为一个quant
thesis不是computational chemistry),c++也还可以，累积也有个1w行的编程经验。考
过了cfa level2，基本金融知识还懂一些（虽然知道
拿到面试。
同时准备把几本经典的书籍熟读一下（Futures, Options and other derivatives--by
John Hull， Stochastic Calculus for Finance I&II--by Steven Shreve， 还有
Paul Wilmott的quantitative finance)
full-time job)是不是特别难啊？既然已经选择了要去做，那我该如何提高一下呢？
读书，自学能力还可以）？ |
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c*******1
发帖数: 1 | 6 No.8 同求
加拿大Ph.D.in Electrical and Computer Engineering.学校非1,2类名校, 其在Times
Higher Education World University Rankings 2011上的排名在60-70之间.
Ph.D.期间研究内容是stochastic target tracking, Bayesian Filtering.
自学了:
(1)John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives (Ed.6), Chapter 1-19.
(2)Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time
Models.
2011年12月通过CFA Level 1.
编程语言:MATLAB,C++
如有感兴趣的,请联系chen_shin_x at hotmail dot com (Note: replace 'at' with '
@' and 'dot' with '.').
十分感谢！！ |
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b*****d
发帖数: 7166 | 8 第一册内容少，也比较简单，看了。
第二册需要全看吗？只看到American Derivative Securites够面试了吗？
还是需要全看，要是全看了都不够，还需要哪些知识？
顺便多问一下，C++里thread是必须吗？
谢谢大牛们。 |
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s********u
发帖数: 26 | 10 还有xinfeng zhou的一本 Steven E.Shreve 那本stochastic calculus for finance
II |
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s********u
发帖数: 26 | 11 还有xinfeng zhou的一本 Steven E.Shreve 那本stochastic calculus for finance
II |
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l******i
发帖数: 1404 | 12 这个是first passage times吧，Shreve的Vol 1 - Chapter 5里面证明很详细。
面试时候直接说答案就行了吗？
会被要求推一遍过程吗？ |
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l*********t
发帖数: 3 | 13 谢谢各位，forwhat2005，在找符合martingale的a时如何排除a=1的情况?
Lichenni, shreve的题意在证明tau小于正无穷? |
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w******n
发帖数: 645 | 14 I'm sorry, I thought it too quickly.
The actual reason is that we cannot think dB*dB=dt as it's mean. It's simply
a statement that Brownian motion accumulates quadratic variation at rate
one per unit time. It's just an informal writing and it's only meaningful
when you do integral.
In Shreve's book, section 3.4, we get the below explanations.
Assume approximation dB ~ B(t_i+1)-B(t_i), for a partition 0= t_0 < t_1 <...
....
Now we have E[(B(t_i+1)-B_(t_i))^2] = t_i+1-t_i ~dt, Var[(B(t_i+1)... 阅读全帖 |
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q*****l
发帖数: 124 | 15 明年phd毕业，本想今年summer找个实习做做的。只拿到两个面试，结果连个onsite都
没拿到，尼玛还让不让人玩了。准备Q差不多半年多了，SHREVE红绿皮之类的也过了有3
到4周目，略sigh略不甘心的说。。。再想想读PHD这么久也没啥牛paper牛intern，真
心觉得人生真尼玛是一首操蛋的小情歌。。。 |
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s*****u
发帖数: 164 | 16 还好吧，Shreve 第二卷看完，这本书还是看的下去的。
我看你问面试的问题，你这是书都没看在押宝还是最后
做有针对性的准备？要是前者的话，很容易被面试官撂
倒的。 |
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A**u
发帖数: 2458 | 17 shreve我看了前8章
大牛你好厉害...
后面 change Numéraire 就没再看了 |
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b********t
发帖数: 5261 | 18 我觉得shreve的书比较适合学物理的，不过我也没成功经验呢。。。。 |
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p*****u
发帖数: 14 | 19 我也是学理论物理出身的。。。话说做derivatives pricing前景这么不好，为什么要
往这方向去呢。现在已经不是当年刚爆发时的情形，真正做model的都是极少数人，大
家学理论物理的都懂的。。。辛苦准备一年最后进去多数可能性也是做做model
validation或者library quant， 不值得阿不值得。现在比较多的工作都是data
driven的。我之前虽然也面过几个derivatives pricing方向的，现在主要也是找data
scientist, quant trading research这类的了。当然这是一己之见，楼主三思，建议
还是先了解下市场情况吧
John Hull这本内容确实很丰富，衍生品的bible。缺点在于数学细节讲得不多，会有断
续的感觉，因为这本书本身主要也是定位入门,很大一部分读者是学finance和MBA的。
觉得看这本前先找本金融的概论看下对整个金融领域有个全局认识会比较好，推荐
Bodie和Merton写的financial economics第二版，里面corporate finance相关的可以
先不看。John Hull看... 阅读全帖 |
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f********k
发帖数: 136 | 20 绿皮书，红皮书，黑皮书都只是一些面试题的集合，运气好的话，你在面试的时候会被
问到几个一样或者类似的题，这些书在面试前作为练习很有用，最好多看几遍，能够做
到类似的题可以在最快的时间内做出来。但不是所有人会问这些题，我自己的经验，面
试题还是会五花八门，书上的题仅仅会问到一小部分。所以基本概念的掌握比做几道题
要重要的多。
Hull的书可以让你了解一些基本的金融知识，Shreve的书让你对金融随机分析有个全面
的学习，我觉得这两本书是基础，有时间的话，最好看一下。 |
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l****f
发帖数: 88 | 21 谢谢建议！
Shreve的书这两天看的有些头疼，可能是比较急躁了。 |
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r*********n
发帖数: 4553 | 22 Stochastic Calculus for Finance II by Steven Shreve, page 110-111
use an exponential martingale to show that the stopping time is finite,
hence
prob{stopping at 420} + prob{stopping at 20} = 1 |
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h*****g
发帖数: 21 | 23 大家好， 在这个论坛潜水多年了，感谢Quant版，时不时的可以给我点启发以及行业内
的消息。 我本人是欧洲理科博士，学校还可以，但不是Oxford这样的牛校，一年前决
定转行Quant，来香港已经半年了， 只面了一家，经验不足有点慌，挂掉了。 我平时
的工作就是C++， Fortran，Python 编程， 推导数学公式啥的。 学过John的书， 会
平凡期权的定价（障碍的要看情况）， Greeks, 啥的。其他的Future，SWAP也都有所
了解。蓝绿皮书翻了有两三遍，应该说基本都会做了。Shreve的书暂时还没看。 另外
个人有三四年的FX 现货市场的经验，有自己的一个粗糙的模型，最近一年收益还可以
（没保证以后也可以赚钱，暂时不想靠这个谋生，风险太大，另外就是还想入行后多了
解些再做决定）以前没怎么学过的随机过程也重新复习了（主要还是根据绿皮的部分为
大纲看的）。 前段时间香港野村有个Quant的机会， 但说是要随机过程极强的人（挺
口气是要相当于数学随机专业博士学位的人），猎头问我有没把握，想了想，还是没敢
面。
现在面临的问题
1) 除了以上的skillsets，还需要补充... 阅读全帖 |
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s*******s
发帖数: 1568 | 25 到哪都是装B银，你别恶心我行不行-------评Carnegie Mellon朱墨同学厚颜论
事先声明，我不认识朱墨同学，并无私怨。LZ工作很忙，尽量长话短说。今天我小妞QQ
上抖我，说： 给你看个牛人。于是乎我看到了朱墨同学如下的文章http://www.sosalary.com/bbs/thread-580922-1-1.html小妞有着盲目崇拜的情节，甚至加了朱同学的校内，看完之后我觉得有必要消除小妞和朱同学的一些幻觉。朱同学，乃的幻觉是在是太多了。Morgan Stanley的Quant 组，不是花街最Quant 的，众所周知quantitative methods 应用最广的是Simons 的文艺复兴科技公司，我做碳材料的博士兄弟，在研究拓扑学的时候还用到了Simons-Chen 定理一刚，连声感慨牛人在哪里都是牛人啊。其次，Morgan Stanley这个组往年在全球只招10个人左右，5轮面试。却兴师动众到处做宣讲，别说Top-tier 的，就算是一些在美国排名不是很好的Q-finance项目，也会去宣讲收简历。基本上我在Chicago Univ的同学30%以上是收到过... 阅读全帖 |
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c*****a
发帖数: 1638 | 26 那个原帖是女生写的？
感觉不像啊
那个风格和薯片可乐的很类似啊，我一直觉得只有男的小屁孩才这么写
是很好的Q-finance项目，也会去宣讲收简历。基本上我在Chicago Univ的同学30%以上
是收到过这家的面试的。所以，并不是什么了不得的事情。文章中间的所谓“相谈甚欢
”这样的词我就不说什么了。具体研究问题吧: 大家都知道CMU的数学方面用的是
Springer 出的Shreve 写的那本两本书，我在复旦读本科的时候就烂熟了，觉得还是很
浅显的。至于Ito’s Lemma, 那就跟在我家院子里遛弯一样轻松，B-S公式用几种不同
方法推导也是很正常的。MBS的话，你可以有很多书可以看: 。UI: UC的工科确实很出
名，对这样的人表示佩服。朱同学在言辞中表现出来的是功底的虚弱。我认识一个在
Morgan Stanley这个组里工作的华人，Princeton 的Postdoc, 去年拿了150%的Bonus,
非常厉害，我无比敬仰。当我问及如何准备面试的时候，他让我做些Brain Teaser 题
目，后来证明还是很有用了。大家也发现了，朱同学的面试题目中很多就不需要很复杂
的计... 阅读全帖 |
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x****o
发帖数: 29677 | 27
是很好的Q-finance项目，也会去宣讲收简历。基本上我在Chicago Univ的同学30%以上
是收到过这家的面试的。所以，并不是什么了不得的事情。文章中间的所谓“相谈甚欢
”这样的词我就不说什么了。具体研究问题吧: 大家都知道CMU的数学方面用的是
Springer 出的Shreve 写的那本两本书，我在复旦读本科的时候就烂熟了，觉得还是很
浅显的。至于Ito’s Lemma, 那就跟在我家院子里遛弯一样轻松，B-S公式用几种不同
方法推导也是很正常的。MBS的话，你可以有很多书可以看: 。UI: UC的工科确实很出
名，对这样的人表示佩服。朱同学在言辞中表现出来的是功底的虚弱。我认识一个在
Morgan Stanley这个组里工作的华人，Princeton 的Postdoc, 去年拿了150%的Bonus,
非常厉害，我无比敬仰。当我问及如何准备面试的时候，他让我做些Brain Teaser 题
目，后来证明还是很有用了。大家也发现了，朱同学的面试题目中很多就不需要很复杂
的计算，可能涉及心算的倒是不少。“”“”“”第四个interview是哈佛男A。哈佛男
的问题大多不难... 阅读全帖 |
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s*******s
发帖数: 1568 | 28 到哪都是装B银，你别恶心我行不行-------评Carnegie Mellon朱墨同学厚颜论
事先声明，我不认识朱墨同学，并无私怨。LZ工作很忙，尽量长话短说。今天我小妞QQ
上抖我，说： 给你看个牛人。于是乎我看到了朱墨同学如下的文章http://www.sosalary.com/bbs/thread-580922-1-1.html小妞有着盲目崇拜的情节，甚至加了朱同学的校内，看完之后我觉得有必要消除小妞和朱同学的一些幻觉。朱同学，乃的幻觉是在是太多了。Morgan Stanley的Quant 组，不是花街最Quant 的，众所周知quantitative methods 应用最广的是Simons 的文艺复兴科技公司，我做碳材料的博士兄弟，在研究拓扑学的时候还用到了Simons-Chen 定理一刚，连声感慨牛人在哪里都是牛人啊。其次，Morgan Stanley这个组往年在全球只招10个人左右，5轮面试。却兴师动众到处做宣讲，别说Top-tier 的，就算是一些在美国排名不是很好的Q-finance项目，也会去宣讲收简历。基本上我在Chicago Univ的同学30%以上是收到过... 阅读全帖 |
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c*****a
发帖数: 1638 | 29 那个原帖是女生写的？
感觉不像啊
那个风格和薯片可乐的很类似啊，我一直觉得只有男的小屁孩才这么写
是很好的Q-finance项目，也会去宣讲收简历。基本上我在Chicago Univ的同学30%以上
是收到过这家的面试的。所以，并不是什么了不得的事情。文章中间的所谓“相谈甚欢
”这样的词我就不说什么了。具体研究问题吧: 大家都知道CMU的数学方面用的是
Springer 出的Shreve 写的那本两本书，我在复旦读本科的时候就烂熟了，觉得还是很
浅显的。至于Ito’s Lemma, 那就跟在我家院子里遛弯一样轻松，B-S公式用几种不同
方法推导也是很正常的。MBS的话，你可以有很多书可以看: 。UI: UC的工科确实很出
名，对这样的人表示佩服。朱同学在言辞中表现出来的是功底的虚弱。我认识一个在
Morgan Stanley这个组里工作的华人，Princeton 的Postdoc, 去年拿了150%的Bonus,
非常厉害，我无比敬仰。当我问及如何准备面试的时候，他让我做些Brain Teaser 题
目，后来证明还是很有用了。大家也发现了，朱同学的面试题目中很多就不需要很复杂
的计... 阅读全帖 |
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x****o
发帖数: 29677 | 30
是很好的Q-finance项目，也会去宣讲收简历。基本上我在Chicago Univ的同学30%以上
是收到过这家的面试的。所以，并不是什么了不得的事情。文章中间的所谓“相谈甚欢
”这样的词我就不说什么了。具体研究问题吧: 大家都知道CMU的数学方面用的是
Springer 出的Shreve 写的那本两本书，我在复旦读本科的时候就烂熟了，觉得还是很
浅显的。至于Ito’s Lemma, 那就跟在我家院子里遛弯一样轻松，B-S公式用几种不同
方法推导也是很正常的。MBS的话，你可以有很多书可以看: 。UI: UC的工科确实很出
名，对这样的人表示佩服。朱同学在言辞中表现出来的是功底的虚弱。我认识一个在
Morgan Stanley这个组里工作的华人，Princeton 的Postdoc, 去年拿了150%的Bonus,
非常厉害，我无比敬仰。当我问及如何准备面试的时候，他让我做些Brain Teaser 题
目，后来证明还是很有用了。大家也发现了，朱同学的面试题目中很多就不需要很复杂
的计算，可能涉及心算的倒是不少。“”“”“”第四个interview是哈佛男A。哈佛男
的问题大多不难... 阅读全帖 |
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s*****u
发帖数: 164 | 31 Shreve, Exercise 6.1, Pg. 282. |
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d*****r
发帖数: 2583 | 32 Fabozzi...John Hull...回归分析。。
如果就这些，千万不要在这个版上说你要做quant，会被认为是小学数学或者文科生。。
你至少也要精通个Levy process熟读个Karatzas & Shreve，才好说自己要搞quant。 |
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s*******0
发帖数: 3461 | 33 shreve stochastic calculus for finance I &II
做研究上手的经典书籍 |
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L***6
发帖数: 8307 | 34 俺是物理本硕，实验高能方向，修过QFT入门课程，数学和编程还行，想转金融，有意
向读个金工的硕用作敲门砖，但听说全世界大学的金数金工课程教的东西都差不多，用
的书也差不多，无非是Shreve这些。考虑到课程一般也就1年，学费不便宜，期间可能
还有实习，感觉不太划算，所以想请教一下前辈，这些东西如果都自学的话，再自考个
CFA，能申请到金融界的实习么？
如果矿工的工作一般要求相关专业学位，有没有其他更经济一些的路径？ 比如统计/CS
的硕士或博士找金融的实习会更难一些么？ |
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L*******t
发帖数: 2385 | 35 complete market的时候非常简单啊，什么Pliska, Karatzas Lehoczky, Shreve, Cox
and Huang神马的都把这个研究的妥妥的。
Merton是先锋，不过他的方法是传统的随机优化，没有上面几个elegant。 |
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L***6
发帖数: 8307 | 36 OK 但是对于一个金融界0经验的外行 HFT是不是比一般quant工作的门槛高很多 难进
很多？
现在就在纠结，是看统计+ML的书，往自动交易方向发展，还是老老实实看随机过程比
如shreve的书，先当个普通quant，以后再转行到hft。。。
牛人能指教一下么？ |
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A********i
发帖数: 97 | 37 这个问题是个老问题。可是我看了Hull, Shreve的书， 在网上搜了
对这个问题的解释，还是找不到一个令人满意的答案。 我的问题是，
怎么从直觉上解释option price 和 expected return of the underlying stock 无关？
比方说我有两个stock, A 和 B， 今天价格都是$20.
The expected return for stock A 是 $0.5/week, volatility 是50%。
The expected return for stock B 是 $10/week, volatility 也是50%。
对于call option with strike price $40 expiring in 4 weeks,
为什么尽管 在 in 4 weeks stock A is expected to be worth $22 and B is worth
$60 的情况下，A 的 option price 和 B 的 是一样的？
实际操作买卖 option 的人可能知道，这两个option的价格是不可能一样的。 |
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k***g
发帖数: 7244 | 38 别看什么shreve 了，short 恒河沙那么多刀 的上stock a ，long 同样多的stock b,
zero upfront cost，每星期数钱玩就可以欢度余生了:-)
fundamental theorem of assets pricing 都违背了，还谈什么option pricing 呢←_←
关？
worth |
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c**********e
发帖数: 534 | 39 看shreve的stochastic calculus II入门吧 |
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E***e
发帖数: 3430 | 40 先说你看过啥啊
Shreve入门挺好，深度不太够
后来自己到处捡零食吃
也说不上哪本书系统的好
最近版上大大们推荐的Jeanblanc Yor Chesney感觉不错 |
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发帖数: 1 | 41 PhD in Applied and Computational Math (US ranking 90~100 school)
预计2017 May毕业
编程会C++, Matlab, Fortran。
上过Monte Carlo, Intro to Financial Math, Financial Engineering。
Steven Shreve的书第二册看了大部分，习题也做过一些。
做过三个很简单的Monte Carlo option pricing projects。
用了Variance reduction techniques, BS model and jump diffusion model
做过两个统计的projects。
用的是PCA和linear regression。
研究领域有top conference and journal paper.
现在在刷绿皮书和leetcode，求内推(intern和ft都行)，多谢版内各路大神！
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con:
有rearching/teaching experience，但是无相关工作经验，无intern。 |
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C********s
发帖数: 13 | 42 大家好，我是mfe第一年的学生。在MFE之前，我在不错研究组中取得了数学PhD(PDE
related)。喜欢编程，一直把编程作为兴趣和工具。在PhD时间，验证猜想时候用到了
Monte Carlo。有一些数学建模和高中竞赛经历。
除了mfe的coursework ，还在自学一些基本的回归， 以及shiryaev和shreve的书。绿
宝刚刷完，leetcode 250题左右。
博士毕业没有申请opt。只申请暑期实习,希望能在实习中努力工作，认真学习。
希望在版上看看是否有相关的机会，多谢! |
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w**********y
发帖数: 1691 | 43 有人发信询问.实在才疏识浅,写点愚见,请大家一起讨论.
统计最传统用到金融中的当然就是time series的东西了.经典教科书是Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) - Ruey S.Tsay.
time series处理的是discrete time,对应到continuous time下,就是stochastic
process.这个,任何一本关于quantitative finance的书都有介绍. 经典教科书是john hull的'Options, Futures And Other Derivatives'和shreve的'Stochastic Calculus for Finance'的.
真正的统计的东西,真的都是零零散散的应用,比如PCA,copula,VaR.而正规的统计model
,比如GLM之类的,华尔街好像极少极少用到.
保险公司倒是用的比较多,比如DGLM(double glm)/tweedie's compound poisson
有兴趣 |
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l***a
发帖数: 12410 | 44 thanks. hardly to see a wall street company using sas. even hiring a stat
guy, you need to know c
Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) - Ruey S.
Tsay.
john hull的'Options, Futures And Other Derivatives'和shreve的'Stochastic
Calculus for Finance'的.
model
of stat上面狂灌水.http://www.princeton.edu/~yacine/research.htm
Lo的Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical
Inference ; |
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T****n
发帖数: 2195 | 47 You are in this field ?
Good good, we need to discuss ......
Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) - Ruey S.
Tsay.
john hull的'Options, Futures And Other Derivatives'和shreve的'Stochastic
Calculus for Finance'的.
model
of stat上面狂灌水.http://www.princeton.edu/~yacine/research.htm
Lo的Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical
Inference ; |
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q*****j
发帖数: 5 | 48 good summary and thanks for informative links. i would add my one cent. more
often the models used in real world are simple models such as linear
regression models. the tricky is how to find explanatory variables.
Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) - Ruey S.
Tsay.
john hull的'Options, Futures And Other Derivatives'和shreve的'Stochastic
Calculus for Finance'的.
model
of stat上面狂灌水.http://www.princeton.edu/~yacine/research.htm
Lo的Foundations of Technical Analysis: Compu |
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y****d
发帖数: 432 | 49
不是，我上次给大家分享“我珍藏的40部金融数学类书籍合集”结果给出外站链接被版
主给封了，我解释了好久又做了保证才解封的！
不用你道歉，我只是怕有被封！千万不要这么客气！主要是资料都比较大，一个CFA
PDF 就100多M，我用E-mail发给大家的话估计发不出去！我昨天给站上的一个朋友发了
个9M的，他说下载不了，结果就发了半天~~~~~
上次那个帖子的目录（现在已经被版主删除了！）
内容如下：
A course in probility theory
An.Introduction.to.Copulas
Aspects of Mathematical Finance (Yor, 2008, Springer)
Computational.and.Mathematical.Modeling.in.the.Social.Sciences
convergence of stochastic processes （ by Pollard ）
Convex Optimization
Discrete-Time.Markov.Jump.Linear.Systems
EC5028.Mathem... 阅读全帖 |
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y****d
发帖数: 432 | 50 包括以下书籍
★A course in probility theory
★An.Introduction.to.Copulas
★Aspects of Mathematical Finance (Yor, 2008, Springer)
★Computational.and.Mathematical.Modeling.in.the.Social.Sciences
★convergence of stochastic processes （ by Pollard ）
★Convex Optimization
★Discrete-Time.Markov.Jump.Linear.Systems
★EC5028.Mathematical.Finance
★Elementary Differential Equations-Boyce
★Introduction.to.Stochastic.Calculus.for.Finance.-.A.New.Didactic.Approach
★levy process in finance
★Markov Chains and Stochastic S... 阅读全帖 |
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