s*******0
发帖数: 3461 | 1 有的 在人大经济论坛有
我下载过 那边 基本什么能有的都有 google在这方面 还是不够专业 |
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n****e
发帖数: 629 | 2 那是你google用的不好 lol
要用“下载”做关键字 |
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s***e
发帖数: 267 | 6 多谢指点，这样就行了。SHREVE的书在短时间啃下来挺难的，呵呵。 |
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d*j
发帖数: 13780 | 8 以前 dr. shreve 教的。。。。
我现在都忘记了， 哈哈
懒得看了 :(
like |
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l****o
发帖数: 2909 | 10 楼主可以考虑去cmu跟shreve读financial mathematics，或者去Chicago读统计。
Chicago的统计系phd毕业做faculty可以跟一些商科的faculty做一些合作项目，将来去
商学院做faculty工资会很高。 |
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w**********y
发帖数: 1691 | 11
呵呵,你这怎么看都像托.Shreve教授给你多少好处?
不过你们今年毕业的这么牛啊?都是faculty还是postdoc? |
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W*****k
发帖数: 158 | 12 你要是指那个做viscosity solution的shreve的学生，那他拿的是postdoc的offer
直接说拿offer有点misleading |
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t*******e
发帖数: 172 | 13 I am doubt about that
there is an example tell us, X, Y are not independenet N(0,1) with
correlation 0.
If your statement is true, then correlation 0 => independent? Since you
assume there are jointly normal which correlation 0=>independent.
The example is on Page 82 of Shreve's volume 2.
If jointly normal, nothing difficult about calculus, just P(X<=a,Y<=a), and
then take derivate of a, you do not need do tedious calculus. |
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S*******r
发帖数: 11017 | 14 哈哈 我怎么不知道SEPPI的OPTIONS讲义那么值钱？他的那门课我从来听不下去的 此人
比唐僧还要罗嗦 最后考试也没啥复习 就是一堆EXCEL SPREADSHEET的东西
SHREVE的两本书绝对是宝典啊
那四门FC课 前三门就是纯C++编程 没有太多花头 第4门还不错 有些PRICING的内容 比
较有意思 那个EXCEL VBA DLL就是用DLL写个亚洲期权的PRICING公式 用EXCEL调用C++
提高运算速度而已 没啥FANCY的地方
感觉江湖上的各位朋友太厚爱我卡梅了。。。哇哈哈 |
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p*****r
发帖数: 341 | 15
primer
请问 shreve的书指的是这本吗： Stochastic Calculus for Finance I: The
Binomial Asset Pricing Model |
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t******m
发帖数: 255 | 16 我已经把shreve的那本书看了两遍了，总体有了些了解，还有什么推荐的。谢谢 |
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t**********a
发帖数: 166 | 17 try Joshi's and Bjork's. I think they are better than Shreve's |
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s***e
发帖数: 267 | 18 终于读完了john hull, 同时也在看shreve。经常听到Joshi的书，不知道大家指的是那
本？
Found 3 at amazon.com:
The Concepts and Practice of Mathematical Finance
C++ Design Patterns and Derivatives Pricing
Quant Job Interview Questions And Answers
Interview这几本够了吗？另外还有什么经典推荐吗？ |
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w**********y
发帖数: 1691 | 19
呵呵,你都开始看johnhull了?真上进..
Fixed income 参考书当然是Interest Rate Models - Theory and Practice -
Damiano Brigo, Fabio Mercurio
但是太长....
Damiano Brigo有个课件很好:
http://www.damianobrigo.it/bocconi.html
然后再看看shreve第二册的那几章就行了..
如果要了解IRS啊,Swaptions啊,EuroDollars啊,Cap,floor这些啊,那本参考书当然都有
..不过要简单的话,Google: NYU Andrew Lesniewski.他的课件倒是看的方便.. |
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f*********g
发帖数: 207 | 20 见附录，是不是太单薄了？准备在附录第二页加上PHD projects的描述。Shreve的
stochastic第二卷才看了四章不到，没敢往上写，怕被问。暑假要毕业，还没开始找，
有点急了。 |
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s***e
发帖数: 267 | 21 I think you can put Shreve there.It is normal to take 1-2 weeks to get the
first interview, and by then you should already finished it I believe. |
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H****y
发帖数: 19 | 22 You should definitely talk about, even emphasize, your academic achievements
in the phd projects and publications, esp. those in top journals. A few
weeks of reading Shreve is nothing compared to years of hard research. |
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z****i
发帖数: 406 | 23
你到底是统计背景还是应数背景啊？
quant interview的话，john hull 和 shreve够了，加上面试的书。 纯金融的东西不
需要看很多 |
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i********t
发帖数: 809 | 24 我本科是应用数学，phd是统计
好 我先看看hull的书 shreve的是那本financial mathematics吗？ 谢谢
我原想浏览浏览WSJ，发现完全看不懂。。。。。 就连new york times 的business都
看不懂他们分析的啥子 |
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m*********g
发帖数: 646 | 25 那就基本行了啊！这本挺全的啊，最多看SHREVE最后边几章。
再想看的话看关于LEVY 的吧 |
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z****i
发帖数: 406 | 26 shreve是那本stochastic calculus for finance， 上下两卷的。 你说的那本太难了
，当然你如果足够牛，也可以读啊。 ：）
WSJ那些。。我也看不懂，看一会儿就晕了。。。
金融里面除了金融数学的那一块，可以看看asset pricing, corporate finance,
investment analysis and portfolio management那些东西，其它我也想不出来了。。 |
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i********t
发帖数: 809 | 27 谢谢大家的建议 我想我暑假应该会先看shreve的第二本书吧 然后穿插看看hull的 下
学期去上一下financial accounting
谢谢again |
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o*******6
发帖数: 6113 | 28 去做buy side quant有必要看CFA和Shreve吗？把time series和econometrics学透了，
懂一些portfolio optimization, 再擅长编程，应该就足够了吧？ |
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s***e
发帖数: 267 | 29 看完John Hull和Shreve后对derivative那块估计就没什么问题了 |
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t*******0
发帖数: 33 | 30 多谢! 正在看John Hull和Shreve.
我主要担心简历上没什么和quant相关的project,怕拿不到多少电面的机会.
这个要紧么? |
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e****x
发帖数: 692 | 31 最近投了一些简历，发觉有些职位是要求本科，有些要求master or
phd.
我是硕士，觉得和名校大牛博士一起应聘肯定会失败。数学不能推导复
杂的SDE，编程也没有计算机博士牛。
想问下，如果是硕士的话，有哪些类型的职位可以比较适合呢？或者什
么公司倾向于要硕士？
要求的skill set是不是也是C++,算法，hull, shreve等方面的知
识。 |
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z****i
发帖数: 406 | 32 是shreve II 习题的一个remark, 288页。
CIR model的feller condition, 说什么情况下R(t) is never zero. 看书上一笔带过
，怎么想都想不明白。习题里面求了moment generating function, 这个可以直接推到
结论么？还是另外需要比较详细的证明？
版上的大牛帮我想想哈，多谢啦。 面试的时候被问到的，到现在都没有弄明白。。：（ |
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a**n
发帖数: 3801 | 33 ...哪个学校啊？ Black-Scholes也没学过？
很多金融系PhD课用Duffie的Dynamic Asset Pricing Theory当教材
quant那边用Shreve的Stochastic Calculus for Finance好像比较多 |
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d********t
发帖数: 9628 | 36
那那本 an intro. to stochastic differential equation要看否？ |
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A*****s
发帖数: 13748 | 37 martingale定义啊
去翻Shreve I |
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k*******d
发帖数: 1340 | 38 I agree. The Ito integral is well defined in L_2 convergence sense. To get
to the bottom of this, we need some math analysis. Google is not enough.
But I think for application, we do not care too much about this. Even in
Shreve's book, this convergence concept is explained in the footnote.
f(t)dB_t |
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s*******r
发帖数: 60 | 39 是的。 如果interest rate previsible, 他们没区别. 如果interest rate 是
stochastics, 这2者不同。你可以看看shreve的书，上面有很详细的解释。 |
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A*****s
发帖数: 13748 | 40 其实RN正确的理解，Shreve的VI Ch1就有讲。。。不知道为什么这么多人都不看。。。
西，
He
用m
realiz
expectation， |
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A*****s
发帖数: 13748 | 41 Shreve第一章就讲了，简化的二叉模型里，不对上行下行的百分比做预期，只求无论上
下都能cover支出，这叫risk neutral
risk neutral不是说定价的时候认为没有risk，而是对risk做一个perfect hedge
这有什么问题么？
至于交易价和RN价的margin，就说明了市场对于risk的preference。。。
这又有什么问题么？ |
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h*y
发帖数: 1289 | 42 Well, I'm sorry to say I don't agree with you.
Shreve introduces the risk neutral prob but not its defination.
Risk neutrality is one of the risk preferences.
An investor is risk averse if he prefers X0 for sure to a gamble yielding
X0 - dX or X0 + dX with equal probability. An investor who is indifferen
t to this gamble is risk-neutral. |
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k******2
发帖数: 111 | 43 ls几位太mean了吧
lz可能和我是系友啊，呵呵
板上诸位大牛推荐的Shreve那本书lz看看能看懂不 |
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p***i
发帖数: 96 | 44 谢谢，有空我读读，呵呵。我只读过shreve的那套第一册，呵呵。
看了第一段：
The purpose of this book is to present arbitrage theory and its applications
to pricing problems for financial derivatives.（刚下了这本书非扫描版
pdf，呵）
感觉还是和我们讨论的没关系。难道他会讲money market和stock的no arbitrage? 这
两个哪个都不是derivatives啊，保证金stock也不是derivatives!!!(没错，查了一下，保证金交易不是衍生物)
你能不能用简单的语言讲一下为什么下面这段不对啊？
“比如money market的 risk free interest rate是5%，一只stock的expected return
是10%，你是可以对这这多出来的5%的收益进行arbitrage的,但是有风险(当然，风险是
可以通过多加大次数来抵消掉的)。比如你有两万块钱，一万投在money market，一万
投在这只股票。 |
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z****i
发帖数: 406 | 45 risk neutral 定价的内在原因是市场的完整性(complete market)
拿option来说，是因为你可以用underlying asset和bond来做hedge,构造risk-free portfolio.
所以stock本身的growth rate不影响option价值。
risk neutral只用来给衍生品定价。你要是只考虑stock price的话，当然要考虑它的
expected growth rate的（不是risk free rate).
Hull这部分讲得不细，还是看Shreve吧 |
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b******n
发帖数: 637 | 46 第一，张昊的书写的很烂，但是被无数人誉为圣经，只能硬着头皮看。
Shreve对risk-neutral的数学意义诠释得很好，但是直观经济含义基本没说。 |
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k*******d
发帖数: 1340 | 47 恩，我算的和你一样，按照Shreve 的notation, \Theta(t) = 1/2 (ln2)t，然后套公
式。
哪位牛人能解释一下那个找arbitrage的算法啊，完全没有idea，exchange rate里面存
在什么样
的arbitrage机会呢？
under
P. |
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M****i
发帖数: 58 | 50 I don't think that this integral can be computed explicitely, but another
form can be given by using Meyer-Ito formula (P214,Th 6.22 in GTM113 by
Karatzas & Shreve). For this, assume that B_0 = 0, choose f(x) = max{x,0} in
Meyer-Ito formula and observe that the left derivative of f is 1_{x>0}.
Hence
int_0^t 1_{B_s>0}dB_s = max{B_t,0} - L_t(0)/2, where L_t(0) is the Brownian
local time at 0. For your integral, it suffices to choose t = 1. |
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